好像不能同时使用vce 和cluster,只能使用cluster或者vce(robust) ,二者都是计算聚类稳健的标准误,从而消除异方差对估计系数标准误造成的偏误。cluster(var) 是按var聚类计算标准误,考虑了组内相关,而 vce (cluster var)是考虑了组内相关的稳健标准误。 如果您在计量学习和实证研究中遇到问题,有三条途径可以到达我们...
在Stata的线性回归命令中,选项vce(vcetype)声明标准误类型,它包括渐进理论得到的标准误(ols),异方差稳健标准误(robust),聚类标准误(cluster clustervallist),bootstrap或jackknife的标准误(bootstrap,jackknife)。 vce(ols)是默认选项,ols回归的标准方差估计量; vce(robust),无聚类情形,它用 作为第j个观测值方差估...
这些估计量中的第一个 HC1 是阶数的自由度调整 n / ( n - k ), 在哪里n是样本量和k是回归量的数量。当你使用 vce(robust) 时,你会在 Stata 中得到这个。其他两个估计量是 HC2 ( vce(hc2) ),它校正在同方差下出现的残差方差偏差,以及 HC3 ( vce(hc3) ),一个折刀估计量。 MacKinnon 和 White (...
xtreg y x1 x2 x3,re r theta//re为默认选项(可省略)r表示使用聚类稳健标准误。使用选择项vce(cluster id)可达到同样效果,选择项theta表示显示用于进行广义离差变换的θ值 xtreg y x1 x2 x3,mle//随机效应模型还可以进行MLE估计 est store RE_robust//将结果记为RE_robust xtreg y x1 x2 x3,re est s...
26 Nov 2012 23:01:13 To: <statalist@hsphsun2.harvard.edu> Reply-To: statalist@hsphsun2.harvard.edu Subject: st: Re: st: "cluster(firm)” vs “vce(cluster firm)” Julia Ke <julia.ke@gmx.net>: There is no difference--you also get the same results from -robust- options using -...
Tostatalist@hsphsun2.harvard.edu Subjectst: Re: st: "cluster(firm)” vs “vce(cluster firm)” DateMon, 26 Nov 2012 23:01:13 +0100 References: st: "cluster(firm)” vs “vce(cluster firm)” From:"Julia Ke" <julia.ke@gmx.net>...
得到稳健标准误的意思
当运行Stata命令xtreg y x1 x2 x3 ,fe vce(cluster id) 后,检验个体固定效应是否存在的Chow检验失效。A.正确B.错误的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文档转化为在线题库手机刷题,以提高学习
B、固定效应模型采用LSDV方法,如果包含聚类稳健标准误,估计的Stata命令为:reg y x1 x2 x3 i.id, vce(cluster id) C、如果不使用聚类稳健标准误,使用命令xtreg y x1 x2 x3, fe做固定效应模型估计时,输出结果还会包含一个F检验统计量,其原假设是所有的个体效应不显著,从而应该采用混合回归。
你的code是不是写错了，应该是reg y x，vce（cluster code）