1.聚类稳健的标准误Cluster->异方差稳健的标准误Robust[robust 和vce(robust) ]>普通标准误SE,xtreg ,fe 普通标准误(robuststandard error) 普通标准误的计算公式是在高斯马尔科夫假定下推导来的,其中有一个重要的假定就是同方差假定。那么一旦存在异方差,普通标准误就不是真实的标准误了,随之影响 t 统计量的真实...
在Stata的线性回归命令中,选项vce(vcetype)声明标准误类型,它包括渐进理论得到的标准误(ols),异方差稳健标准误(robust),聚类标准误(cluster clustervallist),bootstrap或jackknife的标准误(bootstrap,jackknife)。 vce(ols)是默认选项,ols回归的标准方差估计量; vce(robust),无聚类情形,它用 作为第j个观测值方差估...
好像不能同时使用vce 和cluster,只能使用cluster或者vce(robust) ,二者都是计算聚类稳健的标准误,从而消除异方差对估计系数标准误造成的偏误。cluster(var) 是按var聚类计算标准误,考虑了组内相关,而 vce (cluster var)是考虑了组内相关的稳健标准误。 如果您在计量学习和实证研究中遇到问题,有三条途径可以到达我们...
这些估计量中的第一个 HC1 是阶数的自由度调整 n / ( n - k ), 在哪里n是样本量和k是回归量的数量。当你使用 vce(robust) 时,你会在 Stata 中得到这个。其他两个估计量是 HC2 ( vce(hc2) ),它校正在同方差下出现的残差方差偏差,以及 HC3 ( vce(hc3) ),一个折刀估计量。 MacKinnon 和 White (...
xtreg y x1 x2 x3,re r theta//re为默认选项(可省略)r表示使用聚类稳健标准误。使用选择项vce(cluster id)可达到同样效果,选择项theta表示显示用于进行广义离差变换的θ值 xtreg y x1 x2 x3,mle//随机效应模型还可以进行MLE估计 est store RE_robust//将结果记为RE_robust ...
得到稳健标准误的意思
你的code是不是写错了，应该是reg y x，vce（cluster code）
regress ..., vce(cluster)estimates the model by OLS but uses the linearization/Huber/White/sandwich (robust) estimates of variance (and thus standard errors). These variance estimates are robust in the sense of providing correct coverage rates to much more than panel-level heteroskedasticity. In...
(constraints) apply specified linear constraints collinear keep collinear variables SE/Robust vce(vcetype) vcetype may be oim, robust, cluster clustvar, opg, bootstrap, or jackknife Reporting level(#) irr nocnsreport display options set confidence level; default is level(95) report incidence-rate...
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