i.year和i.id分别表示时间和地点的固定效应,fe选项表示固定效应模型。 四、聚类稳健标准误估计 在进行回归分析时,如果数据存在聚类结构(如地区、行业等),传统的标准误估计可能不再适用,此时需要使用聚类稳健标准误(Cluster-robust Standard Errors)。在Stata中,可以通过在xtreg命令中加入vce(cluster clustervar)选项来...
xtreg math4 lavgrexp lunch lenrol i.year, fe vce(cluster distid) * 学区固定效应 xtset distid xtreg math4 lavgrexp lunch lenrol i.year, fe vce(cluster distid) 从上面的结果可以看出,学校支出政策对学校数学成绩的影响,在控制学校固定效应后,系数为6.288,95%置信水平下显著。而控制了更高层级固定...
* 传统的TWFE with 学校固定效应:学校聚类和学区聚类 xtreg math4 lavgrexp lunch lenrol i.year, fe vce(cluster schid) xtreg math4 lavgrexp lunch lenrol i.year, fe vce(cluster distid) * 学区固定效应 xtset distid xtreg math4 lavgrexp lunch lenrol i.year, fe vce(cluster distid) 从上...
xtreg xtreg y did i.year,fe vce(cluster country) areg areg y did i.year ,absorb(country ) r reghdfe reghdfe y did,absorb(country year ) diff diff fte, t(treated) p(t) didregress didregress (satis)(procedure), group(hospital) time(month) xtdidregress xtdidregress (ln_wage$xlis...
xtreg y x, fe cluster(id) xtreg y x, fe vce(cluster id) xtreg y x, fe robust 3.2 二维聚类标准误 对标准误进行二维聚类调整,有以下几种方式: lxhuse nlswork, clear * cluster2 (Petersen-2009, RFS) // 该命令没有帮助文件,所有功能都可以用 cgmreg 和 vce2way 代替 ...
reg ln_w age ttl_exp tenure not_smsa south yd* ,vce(cluster idcode) estadd local Cluster "Yes",replace estadd local Fixed_Effect "No",replace est store m2 *控制年份的固定效应模型,对标准差进行聚类修正 xtreg ln_w age ttl_exp tenure not_smsa south yd* ...
xi:xtreg lngdp lnfdi lnie lnex lnim lnci lngp i.id,vce(cluster id) //LSDV 考虑个体固定效应 tab year,gen(year) xtreg lngdp lnfdi lnie lnex lnim lnci lngp year2-year14,fe xtreg lngdp lnfdi lnie lnex lnim lnci lngp year2-year14,fe vce (cluster id) ...
在估计 FE 时,主流的做法是使用「双向固定效应模型+聚类标准误」,即同时包含个体效应与时间效应的面板固定效应模型。对应的 Stata 命令为:xtreg y x1 x2 i.year, fe robust。注意:若仅关注系数估计值和其标准误,该命令等价于xtreg y x1 x2 i.year, vce(cluster id)以及reg y x1 x2 i.id i.year, vc...
reghdfe y did x* ,absorb(id year) //高维回归_x*为控制变量x1,x2,...,xn *方法二_非聚类回归_面板回归 xtreg y did x* i.year,fe //面板回归 *方法三_聚类回归_高维回归 reghdfe y did x* ,absorb(id year) vce(cluster id) //高维回归个体聚类 *方法四_聚类回归_面板回归 ...
ssc install reghdfe,replace reghdfe y x1 controls,absorb(id year) //控制个体、时间 reghdfe y x controls,absorb(id year industry) //控制个体、时间、行业 //使用稳健标准误 reghdfe y x controls,absorb(id year industry) vce(robust) //控制个体、时间、行业 ...