i.year和i.id分别表示时间和地点的固定效应,fe选项表示固定效应模型。 四、聚类稳健标准误估计 在进行回归分析时,如果数据存在聚类结构(如地区、行业等),传统的标准误估计可能不再适用,此时需要使用聚类稳健标准误(Cluster-robust Standard Errors)。在Stata中,可以通过在xtreg命令中加入vce(cluster clustervar)选项来...
xtreg math4 lavgrexp lunch lenrol i.year, fe vce(cluster schid) xtreg math4 lavgrexp lunch lenrol i.year, fe vce(cluster distid) * 学区固定效应 xtset distid xtreg math4 lavgrexp lunch lenrol i.year, fe vce(cluster distid) 从上面的结果可以看出,学校支出政策对学校数学成绩的影响,在...
面板数据个体固定效应可以用fe来操作 xtivreg y x2 x3 x4 i.year (x1=IV),fe vce(cluster id) first 具体见help xtivreg 1.5在xtivreg2中 即可以控制个体固定效应fe,又可以多一些检验 ssc install xtivreg2 tab year, gen(dyear) xtivreg2 y (x1=IV) x2 x3 x4 dyear*,fe cluster(id) first ...
注意:若仅关注系数估计值和其标准误,该命令等价于xtreg y x1 x2 i.year, vce(cluster id)以及reg y x1 x2 i.id i.year, vce(cluster id)。换言之,xtreg, fe robust中的robust选项本身就是在公司层面上聚类调整后的异方差稳健性标准误。 附录:文中所用 Stata dofiles clear webuse grunfeld,clear...
如果不使用vce(cluster id)选项,xtreg, fe会报告一个检验,即所有面板效应(ui)是否为零。在这种情况下,指定nouitest选项将抑制该检验并避免估计sigma_u,从而进一步节省执行时间。 2.工具变量SVAR 通过Stata 的新命令ivsvar,可以使用工具变量来估计动态因果效应,替代了传统的短期约束方法。这一功能是 StataNow™ 的...
time_variable表示时间标识符，y表示因变量，x1、x2和x3表示自变量，fe表示固定效应。
xtreg y x, fe cluster(id) xtreg y x, fe vce(cluster id) xtreg y x, fe robust 3.2 二维聚类标准误 对标准误进行二维聚类调整,有以下几种方式: lxhuse nlswork, clear * cluster2 (Petersen-2009, RFS) // 该命令没有帮助文件,所有功能都可以用 cgmreg 和 vce2way 代替 ...
reg y x1 x2 x3 i.id,vce(cluster id) # “id”表示用来确定个体的变量，“i.id”则表示根据...
对应的 Stata 命令为:xtreg y x1 x2 i.year, fe robust。注意:若仅关注系数估计值和其标准误,该命令等价于 xtreg y x1 x2 i.year, vce(cluster id) 以及 reg y x1 x2 i.id i.year, vce(cluster id)。换言之,xtreg, fe robust 中的 robust 选项本身就是在公司层面上聚类调整后的异方差稳健性...
(cluster id)xi:xtreg lngdp lnfdi lnie lnex lnim lnci lngp i.id,vce(cluster id) //LSDV 考虑个体固定效应tabyear,gen(year)xtreglngdp lnfdi lnie lnex lnim lnci lngp year2-year14,fextreglngdp lnfdi lnie lnex lnim lnci lngp year2-year14,fe vce (cluster id)testyear2=year3=...