其中,dependent表示因变量,independent表示自变量,options为可选参数。🔑 reghdfe常用参数: cluster(cluster variable):指定面板数据的聚类变量,用于进行异方差性和串联相关性的鲁棒性估计; absorb(fixed effects):指定控制的固定效应变量; noabsorb(fixed effects):指定不控制的固定效应变量; vce(robust):进行异方差鲁...
reghdfe命令可以包含多维固定效应,只需 absorb (var1,var2,var3,...),不需要使用i.var的方式引入虚拟变量,相比xtreg等命令方便许多,并且不会汇报一大长串虚拟变量回归结果。 reghdfe可以看作是xtreg和areg命令的优化。语法格式: . reghdfe y x1 x2 x3, absorb(year province industry) vce(cluster province...
,或者 cluster variable 比 fixed effect variable 范围更大 (例如,聚类到年份和控制月度固定效应)时,reghdfe 命令就会报告 FE nested within cluster...。 reghdfe 命令在计算 VCE 矩阵时,它是通过对近似 VCE 矩阵进行小样本调整得到。这个调整依赖于被模型吸收的自由度,或者可以说是由于控制固定效应损失的自由...
reghdfe是Stata中的一个外部命令,用于进行多层级固定效应线性回归分析。与Stata内置的regress命令相比,reghdfe允许用户指定多个固定效应,并且能够处理大规模数据集,计算效率更高。 如何在Stata中使用reghdfe命令计算稳健标准误 在Stata中使用reghdfe命令计算稳健标准误,可以通过在命令中指定vce(robust)选项来实现。以下...
Vce (vcetype) ,vcetype可以是ols、robust、cluster clustervar、bootstrap或jackknife 代码示例: areg areg y did i.year ,absorb(country ) r 4、DID命令:reghdfe reghdfe命令可以包含多维固定效应模型,只需 absorb (var1,var2,var3,...),就可以进行多维固定效应模型估计。reghdfe是一个外部命令,所以大...
例如: reg Y X1 X2 X3, r // 基础线性回归,加入robust选项以调整异方差 reghdfe Y X1 X2 X3, absorb(FE1 FE2) vce(r) // 固定效应回归,吸收多个固定效应 二元变量(Binary Variables) 当因变量Y是0,1变量时(例如:男女、结婚未婚),可以使用Probit模型或Logit模型进行回归分析。
```stata reghdfe y x c1 c2 c3 c4 c5 if abnormal != 1, absorb(Code Year ind) vce(robust) ```4️⃣ 滞后一期处理变量 ⏰ 通过滞后一期处理被解释变量或解释变量,如F.y或L.x,来检验模型对时间序列数据的稳健性。```stata xtreg F.y x c1 c2 c3, absorb(Code Year ind) vce(r)...
reghdfe命令具有多个参数供用户进行设定,以下是其中几个常用参数的解释: 1. cluster(cluster_variable):指定面板数据的聚类变量,用于进行异方差性和串联相关性的鲁棒性估计; 2. absorb(fixed_effects):指定控制的固定效应变量; 3. noabsorb(fixed_effects):指定不控制的固定效应变量; 4. vce(robust):进行异方差鲁...
转自:作为研究生的你,reghdfe、ivreghdfe、ppmlhdfe傻傻分不清(附论文推荐) 1、面板高维/多维固定效应模型 reghdfe该命令吸收了面板线性回归多层次的固定效应,可以进行高维/多维面板固定效应模型估计。 reghdfe是areg(和xtreg,fe, xtivreg,fe)的一般化,用于多水平固定效应(包括异质斜率)、备选估计量(2sls, ...
固定效应模型:使用areg、xtreg和reghdfe命令。例如,areg y x controls i.year, absorb(code) vce(robust)和xtreg y x controls i.year, fe robust。 面板数据设置:在进行实证分析前,务必先设置面板数据。可以使用xtset命令来指定面板数据的年份和代码。 聚类标准误:为了获得更准确的估计结果,建议使用cluster选项...