vce(vcetype):设定模型所报告标准误的类型。五种类型可选:包括从渐近理论推导出的类型、对某些类型的错误识别具有稳健性的类型、允许组内相关的类型、以及使用 bootstrap 或 jackknife 方法的类型。默认类型为 vce(conventional),即在模型的第一步和第二步中使用常规的方差估计。 robust:相当于使用 vce(robust)。
当你使用vce(robust)时,你会在 Stata 中得到这个。其他两个估计量是 HC2( vce(hc2) ),它校正在同方差下出现的残差方差偏差,以及 HC3( vce(hc3) ),一个折刀估计量。 MacKinnon 和 White (1985) 发现,对于小样本量,HC2 和 HC3 在他们的模拟中表现优于 HC1,并且 HC3 是首选方案。 HC2 和 HC3 是矩阵对...
vce(ols)是默认选项,ols回归的标准方差估计量; vce(robust),无聚类情形,它用 作为第j个观测值方差估计量。其中,n表示观测量,k表示解释变量数量, 表示计算的余值,包括 是为了改善总估计量的小样本性质; vce(cluster clustvarlist)声明聚类变量(clustvarlist)层面的聚类标准误; vce(hc2 [clustvar] [,dfadjust]...
vce(robust) 和vce(cluster): 前者适用于异方差且观测值之间独立情况(heteroscedasticity-consistent standard errors);后者 适用于异方差且允许观测值组内相关。例如cluster(group) 的含义是:假设干扰项在 group 之间不相关,而在 group 内部存在相关性。 若 group 代表行业类别,则表示行业间的公司所面临的随机干扰不...
vce(robust)选项指示Stata计算稳健标准误。 如何解读稳健标准误的计算结果 执行上述命令后,Stata会输出回归结果,包括系数的估计值、稳健标准误、t统计量和p值等。与普通的OLS回归结果相比,稳健标准误通常会比OLS标准误更大(在存在异方差的情况下),这可能会导致一些原本在OLS下显著的系数变得不显著。因此,在解读稳健...
2. Stata中的三重固定效应命令是什么? 在Stata中,估计三重固定效应模型的常用命令是xtreg命令。xtreg命令是面板数据分析的基本命令,可以用于估计固定效应模型、随机效应模型以及混合效应模型等。在进行三重固定效应估计时,我们需要使用xtreg命令的fe选项(表示固定效应)以及vce(robust)选项(表示使用Robust标准误)。 3.如...
regress y x, robust 然后Stata会自动计算使用robust的回归结果,并在输出窗口中给出。 同时,Stata还提供了其他一些选项和命令,可以更精细地控制使用robust的效果。例如: • cluster选项:用于数据簇(cluster)的回归估计; • vce选项:用于选择使用哪种鲁棒标准误; • adjust选项:用于控制回归系数的置信区间调整。
* 学区固定效应 xtset distid xtreg math4 lavgrexp lunch lenrol i.year, fe vce(cluster distid) 从上面的结果可以看出,学校支出政策对学校数学成绩的影响,在控制学校固定效应后,系数为6.288,95%置信水平下显著。而控制了更高层级固定效应(学区固定效应)后,系数变为-0.615,且在95%置信水平下不显著。
xtdidregress xtdidregress (ln_wage$xlist) (did),group(idcode) time(year) vce(robust) 2、平行趋势检验常用命令 **# 1、coefolot ssc install coefolot, replace coefplot reg, keep(pre_* current post_*) vertical recast(connect) yline(0) xline(3, lp(dash)) ...
S_E_vce: Robust S_level: 95 S_ADO: BASE;SITE;.;PERSONAL;PLUS;OLDPLACE S_StataSE: SE S_FLAVOR: Intercooled S_OS: Windows S_OSDTL: 64-bit S_MACH: PC (64-bit x86-64) _count: 4 _letter1: A B C _letter: A B C 其中,“letter” 是名为 letter 的全局暂元,而“_letter” 是...