当你使用vce(robust)时,你会在 Stata 中得到这个。其他两个估计量是 HC2( vce(hc2) ),它校正在同方差下出现的残差方差偏差,以及 HC3( vce(hc3) ),一个折刀估计量。 MacKinnon 和 White (1985) 发现,对于小样本量,HC2 和 HC3 在他们的模拟中表现优于 HC1,并且 HC3 是首选方案。 HC2 和 HC3 是矩阵对...
vce(vcetype):设定模型所报告标准误的类型。五种类型可选:包括从渐近理论推导出的类型、对某些类型的错误识别具有稳健性的类型、允许组内相关的类型、以及使用 bootstrap 或 jackknife 方法的类型。默认类型为 vce(conventional),即在模型的第一步和第二步中使用常规的方差估计。 robust:相当于使用 vce(robust)。
什么是稳健标准误 稳健标准误(Robust Standard Errors),也称为异方差稳健标准误(Heteroskedasticity-Robust Standard Errors),是在回归分析中用于处理异方差问题的一种方法。在标准的线性回归模型中,通常假设误差项的方差是恒定的。然而,在实际数据中,这一假设往往不成立,即误差项的方差可能因观测值的不同而有所变化,...
vce(ols)是默认选项,ols回归的标准方差估计量; vce(robust),无聚类情形,它用 作为第j个观测值方差估计量。其中,n表示观测量,k表示解释变量数量, 表示计算的余值,包括 是为了改善总估计量的小样本性质; vce(cluster clustvarlist)声明聚类变量(clustvarlist)层面的聚类标准误; vce(hc2 [clustvar] [,dfadjust]...
2. Stata中的三重固定效应命令是什么? 在Stata中,估计三重固定效应模型的常用命令是xtreg命令。xtreg命令是面板数据分析的基本命令,可以用于估计固定效应模型、随机效应模型以及混合效应模型等。在进行三重固定效应估计时,我们需要使用xtreg命令的fe选项(表示固定效应)以及vce(robust)选项(表示使用Robust标准误)。 3.如...
vce(robust)和vce(cluster): 前者适用于异方差且观测值之间独立情况(heteroscedasticity-consistent standard errors);后者 适用于异方差且允许观测值组内相关。例如cluster(group)的含义是:假设干扰项在 group 之间不相关,而在 group 内部存在相关性。 若group 代表行业类别,则表示行业间的公司所面临的随机干扰不相关,...
regress y x, robust 然后Stata会自动计算使用robust的回归结果,并在输出窗口中给出。 同时,Stata还提供了其他一些选项和命令,可以更精细地控制使用robust的效果。例如: • cluster选项:用于数据簇(cluster)的回归估计; • vce选项:用于选择使用哪种鲁棒标准误; • adjust选项:用于控制回归系数的置信区间调整。
选项“vce(robust)”表示使用稳健标准误,该稳健标准误允许 存在异方差,而且针对两步GMM的估计进行了调整,在Stata中称为“WC-Robust Standard Error”(Windmeijer,2005;其中WC表示“Windmeijer bias-corrected”)。 前定变量:如果x_{i,t} 是前定变量,则 x_{i,t} 与当期误差项 \varepsilon_{i,t} 不相关,但...
reghdfe Y X $Controls, a(year industry) vce(robust)