vce(robust) 和vce(cluster): 前者适用于异方差且观测值之间独立情况(heteroscedasticity-consistent standard errors);后者 适用于异方差且允许观测值组内相关。例如cluster(group) 的含义是:假设干扰项在 group 之间不相关,而在 group 内部存在相关性。 若 group 代表行业类别,则表示行业间的公司所面临的随机干扰不...
默认类型为 vce(conventional),即在模型的第一步和第二步中使用常规的方差估计。 robust:相当于使用 vce(robust)。 cluster (clustvar):相当于使用 vce(cluster clustvar)。 suest:结合了模型第一部分和第二部分的估计结果,该选项往往填写 test 或 testnl 进而用来检验某一变量的联合显著性。 2.4 使用 twopm ...
如何在stata中 cluster 两个变量 相关知识点: 试题来源: 解析 SE/Robustvce(vcetype) vcetype may be conventional, robust, cluster clustvar, bootstrap, or jackknife一般是用来产生稳健标准误的常见是这样使用,vce(cluster,id),id是截面识别符反馈 收藏 ...
对于面板数据模型而言,STATA在计算所谓的“robust”标准误时,是以个体为单位调整标准误的。因此,我们得到的“robust”标准误其实是同时调整了异方差和序列相关后的标准误。换言之,上述结果与设定vce(cluster)选项的结果完全相同。 4、截面相关检验 原假设:截面之间不存在着相关性 (1)FE模型检验 对于FE模型,可以利用...
在Stata中,聚类稳健标准误(Cluster-Robust Standard Errors)是一种用于处理数据中存在聚类结构(如面板数据中的个体或群组)时标准误的估计方法。以下是关于聚类稳健标准误在Stata中的命令、语法、参数设置、示例、结果解读以及常见问题和解决方案的详细解答。 1. 聚类稳健标准误的Stata命令 在Stata中,可以使用regress命令...
vce(robust)和vce(cluster): 前者适用于异方差且观测值之间独立情况(heteroscedasticity-consistent standard errors);后者 适用于异方差且允许观测值组内相关。例如cluster(group)的含义是:假设干扰项在 group 之间不相关,而在 group 内部存在相关性。 若group 代表行业类别,则表示行业间的公司所面临的随机干扰不相关,...
在Stata的线性回归命令中,选项vce(vcetype)声明标准误类型,它包括渐进理论得到的标准误(ols),异方差稳健标准误(robust),聚类标准误(cluster clustervallist),bootstrap或jackknife的标准误(bootstrap,jackknife)。 vce(ols)是默认选项,ols回归的标准方差估计量; ...
*Greece gsem (leak_roof warm ends_meet house_burden <-, intmethod(mcaghermite) mlogit) /// (C <- sqr_income hh_size max_age bad_health_h tenant thinly_area detached) /// if country=="EL", lclass(C 3) vce(robust) 得到结果 Fitting class model: Iteration 0: (class) log likeliho...
logit y x1 x2 i.a, vce(cluster cvar) 2、选项含义及语法格式logit depvar [indepvars] [if] [in] [weight] [, options] noconstant 表示没有常数项 offset(varname) 表示约束varname的系数为1 vce(vcetype) 表示oim, robust cluster clustvar,bootstrap,jackknife ...
老师好,请教一下,在stata里面,vce(cluster stkcd)和 cluster( Stkcd)命令是一样的意思吗? 原理是一样的。好像不能同时使用vce 和cluster,只能使用cluster或者vce(robust) ,二者都是计算聚类稳健的标准误,从而消除异方差对估计系数标准误造成的偏误。cluster(var) 是按var聚类计算标准误,考虑了组内相关,而 vce (...