在Stata中,聚类稳健标准误(Cluster-Robust Standard Errors)是一种用于处理数据中存在聚类结构(如面板数据中的个体或群组)时标准误的估计方法。以下是关于聚类稳健标准误在Stata中的命令、语法、参数设置、示例、结果解读以及常见问题和解决方案的详细解答。 1. 聚类稳健标准误的Stata命令 在Stata中,可以使用regress命令...
1.3、聚类稳健标准误(Cluster-RobustStandard Errors) 聚类稳健的标准误比异方差稳健的标准误要求更为严格,其在推导过程中也没有用到同方差假定,所以聚类稳健标准误都是异方差稳健的。 多应用于面板数据,面板数据同一个体在不同时期的扰动项之间往往存在自相关,这时使用普通标准误或是异方差稳健的标准误都是有问题的,...
TitleComparison of standard errors for robust, cluster, and standard estimators AuthorWilliam Sribney, StataCorp Question: I ran a regression with data for clients clustered by therapist. I first estimated the regression without using thevce(clusterclustvar)option, then I re-ran it using thevce(...
在Stata回归中,cluster和robust选项用于针对误差项的不同分布来对标准误进行调整估计。记录一下自己弄清楚的知识点,如有错误,敬请指正。, 视频播放量 14200、弹幕量 10、点赞数 147、投硬币枚数 108、收藏人数 227、转发人数 45, 视频作者 北五环魏工, 作者简介 这个女人
等于 1, 反之为 0 。这里β^的标准误就是聚类稳 健标准误 (cluster-robust standard error)。
在Stata 17中,在使用命令lasso或elasticnet时,可通过新增选择项 “cluster(clustvar)” 来处理聚类数据。进一步,对于使用Lasso进行统计推断的命令,比如poregress(表示partialing-out regress),则可使用Stata 17的新增选择项 “cluster(clustvar)” 来得到聚类稳健的标准误(cluster-robust standard errors)。
vce(robust)和vce(cluster): 前者适用于异方差且观测值之间独立情况(heteroscedasticity-consistent standard errors);后者 适用于异方差且允许观测值组内相关。例如cluster(group)的含义是:假设干扰项在 group 之间不相关,而在 group 内部存在相关性。 若group 代表行业类别,则表示行业间的公司所面临的随机干扰不相关,...
``` cluster id, cluster(time) robust ``` 其中,id是个体标识变量,time是时间变量。该命令使用了交错面板(cross-sectional)聚类,使用健壮标准误(robust standard errors)来处理序列相关性。 3.运行多元回归模型,控制群组结构和基准分类: ``` cluster idcode year, basecat(1990) center var: reg y x1 x2 ...
cluster(varname) 计算聚类标准误。 robust 稳健标准误 3、案例应用 案例数据介绍:cardkrueger1994 背景介绍:在这种情况下,作者研究提高最低工资的影响在新泽西州——治疗组在快餐行业的就业水平。他们将接受治疗的这一组餐厅员工数量的变化与相邻州宾夕法尼亚州(对照组)的员工数量的变化进行了比较。他们在1992年2月...
在进行回归分析时,如果数据存在聚类结构(如地区、行业等),传统的标准误估计可能不再适用,此时需要使用聚类稳健标准误(Cluster-robust Standard Errors)。在Stata中,可以通过在xtreg命令中加入vce(cluster clustervar)选项来实现。 这里,id是聚类变量(例如地区或行业标识符),vce(cluster id)选项告诉Stata在计算标准误时...