异方差稳健标准误(Heteroskedasticity-Robust Standard Errors),也称为Huber-White标准误或“三明治”标准误,是在存在异方差(即误差项的方差在不同观测值中不相等)时,对回归系数标准误的稳健估计。使用这些标准误进行统计推断(如计算t值和p值)可以提供更可靠的结果。 Stata中实现异方差稳健标准误的命令: 在Stata中,...
数据中可能存在异方差等问题,小样本的OLS估计可能是不准确的,所以我们使用稳健的标准误进行系数显著性的检验。 reg A B C D E, robust # " robust"可以缩写为"r",意味稳健标准误 我们可以看到Std. Err.上面多了一个Robust, 说明这是稳健的标准误, 它比标准误要大, 是的系数显著的可能性更小了, 所以也...
可以看见第一个值1.01*和上面截图中计算ATE的值是一样的。 注意的是这里多了一个AT ROBUST STD.ERR。就是改进后计算的标准误。 下面这个图,解释了,ATU/ATT/ATE这几个值到底是怎么计算出来的。 不管是psmatch还是teffects,都是一样的原理。
稳健标准误(robust standard error),也称为弹性标准误,用于度量回归模型的 拟合度和特征重要性。稳健标准误是解决标准误平方根在异方差非正态数据下,模型参数 估计不精确的问题。标准误依据正态性假设、异方差假设、缺失项必须缺失独立。当这些 假设不成立时,标准误会引起估计量(如系数,R 方)偏离真实值,导致参数...
| Robust y | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] ---+--- x | 1.027518.038470526.71 0.000 .9521162 1.102919 _cons | -.0177612 .0359651 -0.49 0.621 -.0882524 .0527301 --- 用于生成数据的Y和X之间的真实回归系数是1,并且我们看到out估计是无偏的...
| Robust y | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] ---+--- x | 1.027518 .0384705 26.71 0.000 .9521162 1.102919 _cons | -.0177612 .0359651 -0.49 0.621 -.0882524 .0527301 --- 用于生成数据的Y和X之间的真实回归系数是1...
Robust rent Coefficient Std. err. z P>|z| [95% conf. interval] hsngval .0015365 .0005128 3.00 0.003 .0005315 .0025415 pcturban .5149661 .3512175 1.47 0.143 -.1734075 1.20334 _cons 125.7878 11.95326 10.52 0.000 102.3598 149.2157 Endogenous: hsngval ...
在ivregress 之后新增的 estat weakrobust 后估计命令可以对内生回归因子进行安德森-鲁宾(Anderson-Rubin)或条件似然比(CLR)检验。这些检验和置信区间对弱工具是完全稳健的。 让我们看看它的工作原理 我们可能有兴趣将美国各州的平均房租率(租金)建模为平均住房价值(hsngval)和城市人口比例(pcturban)的函数。由于平均住...
| Robust y | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] ---+--- time | 2.29e+09 9.00e+08 2.54 0.013 4.92e+08 4.09e+09 treated | 1.78e+09 1.05e+09 1.70 0.094 -3.11e+08 3.86e+09 did | -2.52e+09 1.45e+09 -1.73 0.088...
vce(robust)表示稳健型标准误 可使用 firstfirst 选项报告 2SLS 中第一阶段的回归结果 八、教育对工资影响 本文以griliches76.dta为例,研究工资影响因素。 背景介绍: 其中研究问题为:建立lw与受教育年数、工作年限、现单位工作年数、美国南方虚拟变量、大城市虚拟变量的方程,但是包括了影响已婚妇女工资的遗漏变量,可...