当然,如果异方差不存在的话,用普通的标准误也就是没有问题的。 1.2、稳健标准误(Heteroskedasticity-RobustStandard Error) 出现异方差时,最简单的解决办法就是采用稳健标准误对普通标准误进行调整,使结论更可靠。稳健标准误又叫异方差稳健的标准误,由White在1980提出,其推导过程没有用到同方差假定。 多应用于横截面...
使用“异方差稳健标准差”(robust standard error):这是最简单,也是目前比较流行的方法。只要样本容量较大,即使在异方差的情况下,只要使用稳健标准差,则所有参数估计、假设检验均可照常进行。 2。FGLS。由于广义最小二乘法与加权最小二乘法的一个缺点是假设扰动项的协方差矩阵为已知。这常常是一个不现实的假定。
作者对各预处理协变量在处理变量上进行简单回归,找出预处理协变量在边界两侧30km内能够达到平衡的带。通过缩小到边界的距离来估计统计上不显著的处理效果。 Conley's standard error robust to spatial correlation is in the parentheses, which tends to be larger than the robust standard error (Conley, 1999)....
esttab 可以輸出各種表格,不過有時候某些原因,不想要 standard error,而想要輸出 robust standard error,那應該怎麼作呢? 其實大部分都跟一般輸出一樣,只不過要加點工。 怎麼作呢?首先,用 stata 網路資料庫。 webuse lbw 接下來就是跑 logit。不過與之前指令不同,這要用 eststo 儲存。 eststo: logit low age,...
(1)Huber-White Robust Standard Errors HC1, 其基本命令是: reg var1 var2 var3, robust White(1980)证明了这种方法得到的标准误是渐进可用(asymptotically valid)的。这种方法的优点是简单,而且需要的信息少,在各种情况下都通用。缺点是损失了一些...
(1)Huber-White Robust Standard Errors HC1, 其基本命令是: reg var1 var2 var3, robust White(1980)证明了这种方法得到的标准误是渐进可用(asymptotically valid)的。这种方法的优点是简单,而且需要的信息少,在各种情况下都通用。缺点是损失了一些效率。这种方法在我们日常的实证研究中是最经常使用。
命令格式:robust 示例代码: reg y x1 x2 x3, robust 使用robust命令后,结果中的Standard Error一栏即为异方差稳健标准误。 三、异方差稳健回归 如果异方差问题比较严重,只使用异方差稳健标准误可能无法解决问题。此时可以使用异方差稳健回归。 命令格式:robust 示例代码: reg y x1 x2 x3, vce(robust) 使用vce...
不知道你用matlab如何模拟的，stata中的SD你如果在stata中一步步模拟而不是用后缀的命令，会发现，得出的一步一步算的结果跟直接让电脑算的不一样，一般会建议你直接使用stata中的后缀命令而不要在stata中一步步算，因为课本中讲的是最基本的，打包的命令修正了一些小的误差，能够更准确（如果想知道更...
由于DID本质上为面板数据的双向固定效应模型,故一般使用聚类稳健标准误(cluster-robust standard errors)进行统计推断。然而,若聚类数目太小,则会导致偏差;因为大样本理论要求聚类数目足够大,才能保证所估计的标准误收敛到真实的标准误。Stata 17的DID官方命令提供了在这种情况下估计标准误的两种有效方法,即“野聚类自助...
3. 输出聚类稳健标准误 执行完稳健聚类命令后,可以使用“e(se)”命令输出聚类稳健标准误,如下所示: ``` di "Cluster robust standard error: `e(se)'" ``` 这条命令会输出当前聚类分析的稳健标准误。©2022 Baidu |由 百度智能云 提供计算服务 | 使用百度前必读 | 文库协议 | 网站地图 | 百度营销...