老师好,请教一下,在stata里面,vce(cluster stkcd)和 cluster( Stkcd)命令是一样的意思吗? 原理是一样的。好像不能同时使用vce 和cluster,只能使用cluster或者vce(robust) ,二者都是计算聚类稳健的标准误,从而消除异方差对估计系数标准误造成的偏误。cluster(var) 是按var聚类计算标准误,考虑了组内相关,而 vce (...
关于stata命令的问题 老师好,请教一下,在stata里面,vce(cluster stkcd)和 cluster( Stkcd)命令是一样的意思吗? 原理是一样的。好像不能同时使用vce 和cluster,只能使用cluster或者vce(robust) ,二者都是计算聚类稳健的标准误,从而消除异方差对估计系数标准误造成的偏误。cluster(var) 是按var聚类计算标准误,考虑了...
ivreghdfe Y (X = IV) $controls , absorb(stkcd year) 还有另一种方法是通过手动 2SLS 回归,这种方法还能够分别输出两阶段的回归结果,所以更加推荐使用。 reghdfe X IV $controls , absorb(stkcd year) vce(cluster stkcd) predict X_hat reghdfe Y X_hat $controls , absorb(stkcd year) vce(cluster...
"tstat bdec(3) tdec(2) addtext(Control variables,NO, Year-fixed effects,YES,Firm-fixed effects,YES)" loc o2 = "tstat bdec(3) tdec(2) addtext(Control variables,YES,Year-fixed effects,YES,Firm-fixed effects,YES)" forv j=1/3{ xtreg LIS`j' d , fe vce(cluster stkcd) outreg2 ...
下面是具体回归过程,演示了如何检验调节效应。在第四个回归加入了调节变量与自变量的交互项。在reg 前面加qui表示回归结果不在窗口中娴熟出来,当然也可以把qui去掉。后缀vce(cluster Stkcd)代表标准误在公司层面进行聚类,Stkcd根据自己企业序号变量名称进行替换。
stkcd为公司代码;year为年度变量 stata代码 reghdfey c.treat##ib2009.year x , absorb( stkcd year) vce (cluster stkcd) // 回归模型 coefplot, baselevels omitted /// keep(*.year#c.treat) /// vertical recast(connect) color(gs0) /// ...
xi: reg Inv BK Size Tang ROA Board Big4 Loss Dual Age i.Industry i.year , vce(cluster stkcd) esttab , replace b(3) t(3) ar2 star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) nogap indicate(“Industry=*Industry*” “Year=*year*” ) 结果 ...
reg y x controls i.industry i.year, cluster(stkcd)// 以“i.”形式加入一系列虚拟变量,但是不生成这些虚拟变量。模型存在双因素效应 reg y x controls i.stkcd, cluster(stkcd)// 模型存在个体效应 reg y x controls i.year, cluster(stkcd)// 模型存在时间效应 ...
xi: reg $Invest l.($Invest $Growth size Lev $Cash $Age $Ret) i.year i.Industry , vce(cluster year Industry) predict res , res *投资非效率 gen Inv=abs(res) *过度投资 gen Overinv = Inv if res>0 *投资不足 gen Underinv = Inv if res<0 ...
forvaluesj=1(1)6{gpost_`j' = (policy == `j'&pilot==1)}droppre_1sortstkcdyearxtsetstkcd...