101 Alphas的IC等着有空跑一下,简单测试的时候发现有的因子确实有点东西。
根据WorldQuant发表的论文《101 Formulaic Alphas 》,给出了101个alpha因子的公式。传统挖掘因子的差异是根据利用数据挖掘构建了101个alpha因子,里面80%的因子仍然还行之有效并被运用在实盘项目中。在BigQuant策略研究平台上,可通过表达式快速进行因子构建和数据标注,再也不需要自己手动编写冗长代码。 表达式简介 在机器学习...
2015年底World Quant发表了论文《101 Formulaic Alpha》,论文中给出了101个现实中的alpha。 改一两行就能换alpha哦~~ 网页链接 原文pdf: 网页链接 ——We emphasize that the 101 alphas we present here are not “toy” alphas but real-life trading alphas used in production. In fact, 80 of these alph...
alpha=pd.read_csv('alphas/{}/{}/alpha{:03d}.csv'.format(alpha_name,year,alpha_num))# 筛选出今年的数据,需与股票收盘日期区间一致 alpha=alpha[(alpha['date']>=f'{year}-01-01')&(alpha['date']<=f'{year+1}-01-01')]#因子矩阵转换为一维数据(alphalens需要的格式)alpha=alpha.melt(id_...
下面我们讲一讲因子投资的圣经之一,世坤投资(WorldQuant)前些年公开的论文《101 Formulaic Alphas》。意思就是101个构造因子的公式,用现在的大师们的话说就是“教你101个选股公式”。 这些因子现在几乎都已失效或者不可交易,要不然人家也不会公开给我们看了,而且是针对美股的研究,美股是常年牛市,所以对A股可能会有些...
mining alphas的确是个技术活,除了依赖于强烈的数学感觉,还需要强大的编程能力。 很多时候你无法解释内涵的参数和模型,但事实就是能有return。 昨天挖出一篇101 Formulaic Alphas,挑些好写的公式实现一遍,顺便瞻仰一下。 回测结果陆续这两天会放出吧。感兴趣的朋友可以一起来挑些公式做回测。
WorldQuant发表的论文《101 Formulaic Alphas》中，详细介绍了构建了101个alpha因子的公式。这些因子在实盘项目中仍然保持高效率，显示了数据挖掘在金融领域的重要应用。BigQuant策略研究平台提供了一个高效工具，只需通过编写简单表达式，就能快速构建因子和进行数据标注，避免了冗长代码的编写。在机器学习和深度...
该Repository下每个文件下是对World Quant 101 alphas中的一个的复制,其中WQ_Alphas_Analysis.py是计算各个因子的代码,以及对因子进行分组分析的代码,而类似#041文件下下的alpha#41.py是第41号因子策略化的代码,回测系统使用的是量子金服云宽客策略平台。
class Alphas101(Alphas): def __init__(self, df_data): self.open = df_data['open'] # 开盘价 self.high = df_data['high'] # 最高价 self.low = df_data['low'] # 最低价 self.close = df_data['close'] # 收盘价 self.volume = df_data['volume'] # 成交量 self.ret...
著名论文 101 Formulaic Alphas 给出了世界顶级量化对冲基金之一的WorldQuant所使用的101个Alpha因子公式。很多个人和机构尝试用不同的语言来实现这101个Alpha因子。本文中,我们例举了较为简单的Alpha #001和较为复杂的Alpha #098两个因子的实现,分别使用了2行和4行DolphinDB SQL代码,可谓史上最简。