这里我以tushare作为数据源,构建单因子回测框架;同时以WorldQuant LLC的Alpha 101因子为例,展示如何快速基于数学表达式,构建出相应的python表达式,并回测计算相应的量化指标。 1 worldquant alpha 101 101 Alpha因子出自于WorldQuant LLC发表的论文 101 Formulaic Alphas,这些因子在美股都是较为有效的因子。这些因子其实并不...
pandas实现代码见文末。DolphinDB的高性能得益于它的设计思路和技术架构,详情可以参考揭秘高性能DolphinDB。 在计算Alpha因子时,除了要考虑性能问题,代码的简洁性和可读性也不容忽视。DolphinDB实现Alpha #001因子只需要2行核心代码,实现Alpha #098因子仅需要4行核心代码,而其他系统实现则需要大段代码,可以参考pandas实现...
再往后大神级别,自己写模型生成器,完全机器化挖掘。 mining alphas的确是个技术活,除了依赖于强烈的数学感觉,还需要强大的编程能力。 很多时候你无法解释内涵的参数和模型,但事实就是能有return。 昨天挖出一篇101 Formulaic Alphas,挑些好写的公式实现一遍,顺便瞻仰一下。 回测结果陆续这两天会放出吧。感兴趣的朋友...
JoinQuant聚宽(最专业的量化交易平台)实现 WorldQuant(世坤投资) 的 101个alpha因子,初衷是想为大家提供更多的投资思路及可使用的数据。但至于这些因子如何使用能达到策略最佳收益,或者说这些因子是否适用于A股市场等问题,还需要大家自己去研究与钻研。 因子来源: 根据WorldQuant LLC 发表的论文 101 Formulaic Alphas 中给...
worldquant的alpha101表达式一部分是利用websim平台，人肉挖出来的，这部分alpha有一定的逻辑，以及表达式通常...
<WorldQuant Formulaic 101 Alphas> 这份报告，WorldQuant 的阿尔法表达式实际上是如何得到的，我们在这里...
聚宽实现 WorldQuant(世坤投资) 的 101个alpha因子,初衷是想为大家提供更多的投资思路及可使用的数据。但至于这些因子如何使用能达到策略最佳收益,或者说这些因子是否适用于A股市场等问题,还需要大家自己去研究与钻研。 因子来源: 根据WorldQuant LLC 发表的论文 101 Formulaic Alphas 中给出的 101 个 Alphas 因子公式...
101+Formulaic+Alphas基于短周期价量特征的多因子选股体系.pdf,101 Formulaic Alphas Zura Kakushadze§†1, Geoffrey Lauprete¶2 and Igor Tulchinsky¶3 § 4 Quantigic® Solutions LLC, 1127 High Ridge Road, #135, Stamford, CT 06905 † Free University
聚宽101 formulaic alphas的单因子收益具有以下特点: 1.长期稳健:该策略注重长期投资,因此在较长时间段内表现出相对稳定的收益。 2.风险调整后收益优越:通过有效的风险管理,聚宽101 formulaic alphas能够在控制风险的同时实现优越的风险调整后收益。 3.适应性强:该策略能够适应不同的市场环境和经济周期,具有一定的抗跌...
下面我们讲一讲因子投资的圣经之一,世坤投资(WorldQuant)前些年公开的论文《101 Formulaic Alphas》。意思就是101个构造因子的公式,用现在的大师们的话说就是“教你101个选股公式”。 这些因子现在几乎都已失效或者不可交易,要不然人家也不会公开给我们看了,而且是针对美股的研究,美股是常年牛市,所以对A股可能会有些...