根据WorldQuant发表的论文《101 Formulaic Alphas 》,给出了101个alpha因子的公式。传统挖掘因子的差异是根据利用数据挖掘构建了101个alpha因子,里面80%的因子仍然还行之有效并被运用在实盘项目中。在BigQuant策略研究平台上,可通过表达式快速进行因子构建和数据标注,再也不需要自己手动编写冗长代码。 表达式简介 在机器学习...
对于聚宽101 formulaic alphas来说,单因子收益可以理解为该策略在不同时间段的投资回报率。这种回报率可以通过比较策略组合与基准指数的表现来衡量。 三、聚宽101 formulaic alphas单因子收益的特点 聚宽101 formulaic alphas的单因子收益具有以下特点: 1.长期稳健:该策略注重长期投资,因此在较长时间段内表现出相对稳定...
[Kakushadze and Tulchinsky, 2015] 这篇文章介绍了4000个左右alpha,而作者在本文中更进一步,提供了101个量化alpha的计算公式,以及对该领域简要survey以及对于简单的alpha组件进行了解释。 二、 Formulaic Alphas 的基础组件 1)公式化alpha为“均值回归”, mean-reversion, 公式如下: −ln(todays open/yeste...
很多时候你无法解释内涵的参数和模型,但事实就是能有return。 昨天挖出一篇101 Formulaic Alphas,挑些好写的公式实现一遍,顺便瞻仰一下。 回测结果陆续这两天会放出吧。感兴趣的朋友可以一起来挑些公式做回测。 原paper下载地址:http://pan.baidu.com/s/1gejZbTT,密码9v87。 公式中输入参数的定义和一些运算函数原...
2015年底World Quant发表了论文《101 Formulaic Alpha》,论文中给出了101个现实中的alpha。 改一两行就能换alpha哦~~ 网页链接 原文pdf: 网页链接 ——We emphasize that the 101 alphas we present here are not “toy” alphas but real-life trading alphas used in production. In fact, 80 of these alph...
101+Formulaic+Alphas基于短周期价量特征的多因子选股体系.pdf,101 Formulaic Alphas Zura Kakushadze§†1, Geoffrey Lauprete¶2 and Igor Tulchinsky¶3 § 4 Quantigic® Solutions LLC, 1127 High Ridge Road, #135, Stamford, CT 06905 † Free University
根据WorldQuant LLC 发表的论文101 Formulaic Alphas中给出的 101 个 Alphas 因子公式,我们将公式编写成了函数,方便大家使用。 详细介绍: 函数计算公式、API 调用方法,输入输出值详情请见:数据 - Alpha 101. 策略介绍: 策略使用了Alpha101因子中的alpha_024因子,因子的详细的计算公式等可以参见:数据 - Alpha 101....
101 Formulaic Alphas 来自 arXiv.org 喜欢 1 阅读量: 533 作者: Z Kakushadze 摘要: We present explicit formulas – that are also computer code – for 101 real-life quantitative trading alphas. Their average holding period ranges from approximately 0.6 to 6.4 days. The average pairwise ...
著名论文 101 Formulaic Alphas 给出了世界顶级量化对冲基金之一的WorldQuant所使用的101个Alpha因子公式。很多个人和机构尝试用不同的语言来实现这101个Alpha因子。本文中,我们例举了较为简单的Alpha #001和较为复杂的Alpha #098两个因子的实现,分别使用了2行和4行DolphinDB SQL代码,可谓史上最简。
101 formulaic alphas rank 怎么用网友 1 最佳答案 回答者:网友 英文:formulaic expression中文:公式化的表望明达很高兴为您解答您的采纳是我答题的动力如果吸发团巴请你对这个答案有什么疑问, 我来回答 提交回答 重置 等你来答 原花青素B2在哪些食品或植物中含量较高 原花青素B2是什么 国内有卖「4(1H)-...