首先,我们的工程分为几个部分:数据下载的datas.py, 因子定义的alphas101.py和因子计算的alphas.py。另外还有程序运行的入口课件和用来存放数据的目录 数据的下载和因子的处理的工程部分就不多做赘述,直接调用即可,我们看一看alphas101里面的内容 这里用python构造了论文中的所有因子,并且把他们封装成了一个类,用的时...
首先,我们的工程分为几个部分:数据下载的datas.py, 因子定义的alphas101.py和因子计算的alphas.py。另外还有程序运行的入口课件和用来存放数据的目录 数据的下载和因子的处理的工程部分就不多做赘述,直接调用即可,我们看一看alphas101里面的内容 这里用python构造了论文中的所有因子,并且把他们封装成了一个类,用的时...
这里我以tushare作为数据源,构建单因子回测框架;同时以WorldQuant LLC的Alpha 101因子为例,展示如何快速基于数学表达式,构建出相应的python表达式,并回测计算相应的量化指标。 1 worldquant alpha 101 101 Alpha因子出自于WorldQuant LLC发表的论文 101 Formulaic Alphas,这些因子在美股都是较为有效的因子。这些因子其实并不...
mining alphas的确是个技术活,除了依赖于强烈的数学感觉,还需要强大的编程能力。 很多时候你无法解释内涵的参数和模型,但事实就是能有return。 昨天挖出一篇101 Formulaic Alphas,挑些好写的公式实现一遍,顺便瞻仰一下。 回测结果陆续这两天会放出吧。感兴趣的朋友可以一起来挑些公式做回测。 原paper下载地址:http:/...
JoinQuant聚宽(最专业的量化交易平台)实现 WorldQuant(世坤投资) 的 101个alpha因子,初衷是想为大家提供更多的投资思路及可使用的数据。但至于这些因子如何使用能达到策略最佳收益,或者说这些因子是否适用于A股市场等问题,还需要大家自己去研究与钻研。 因子来源: 根据WorldQuant LLC 发表的论文 101 Formulaic Alphas 中给...
在WorldQuant 发表的论文 101 Formulaic Alphas 中,Kakushadze 列出了101个 alpha 因子的公式。为方便用户在 DolphinDB 中计算因子,本文使用 DolphinDB 脚本实现了所有101个因子的函数,并封装在 DolphinDB 模块wq101alpha (wq101alpha.dos) 中。
著名论文 101 Formulaic Alphas 给出了世界顶级量化对冲基金之一的WorldQuant所使用的101个Alpha因子公式。很多个人和机构尝试用不同的语言来实现这101个Alpha因子。本文中,我们例举了较为简单的Alpha #001和较为复杂的Alpha #098两个因子的实现,分别使用了2行和4行DolphinDB SQL代码,可谓史上最简。
本篇文档将对聚宽101 formulaic alphas的单因子收益进行深入分析和解释。 二、单因子收益的基本概念 单因子收益是指某一投资策略或因子在特定市场环境下所产生的回报。对于聚宽101 formulaic alphas来说,单因子收益可以理解为该策略在不同时间段的投资回报率。这种回报率可以通过比较策略组合与基准指数的表现来衡量。
formulaic alphaperformanceturnoverreturnalphahedge fundportfoliocents-per-sharevolatilityP&LWe present explicit formulas - that are also computer code - for 101 real-life quantitative trading alphas. Their average holding period approximately ranges 0....
101+Formulaic+Alphas基于短周期价量特征的多因子选股体系.pdf,101 Formulaic Alphas Zura Kakushadze§†1, Geoffrey Lauprete¶2 and Igor Tulchinsky¶3 § 4 Quantigic® Solutions LLC, 1127 High Ridge Road, #135, Stamford, CT 06905 † Free University