WorldQuant 101 Alphas及一些思考 最近做了一个小活儿,实现并分析WorldQuant 101 Alphas因子。做之前在群里问了一下,QIML公众号的大佬说 WorldQuant 101没什么用,做完之后觉得他说得也有一番道理的,一些公式吊诡而冗杂甚至有些无理取闹,集大成者是#029: min(product(rank(rank(scale(log(sum(ts_min(rank(rank(...
JoinQuant聚宽(最专业的量化交易平台)实现 WorldQuant(世坤投资) 的 101个alpha因子,初衷是想为大家提供更多的投资思路及可使用的数据。但至于这些因子如何使用能达到策略最佳收益,或者说这些因子是否适用于A股市场等问题,还需要大家自己去研究与钻研。 因子来源: 根据WorldQuant LLC 发表的论文 101 Formulaic Alphas 中给...
聚宽实现 WorldQuant(世坤投资) 的 101个alpha因子,初衷是想为大家提供更多的投资思路及可使用的数据。但至于这些因子如何使用能达到策略最佳收益,或者说这些因子是否适用于A股市场等问题,还需要大家自己去研究与钻研。 因子来源: 根据WorldQuant LLC 发表的论文101 Formulaic Alphas中给出的 101 个 Alphas 因子公式,我...
来自WorldQuant的101个Alpha 2015年底World Quant发表了论文《101 Formulaic Alpha》,论文中给出了101个现实中的alpha。 改一两行就能换alpha哦~~ 网页链接 原文pdf: 网页链接 ——We emphasize that the 101 alphas we present here are not “toy” alphas but real-life trading alphas used in production. In...
下面我们讲一讲因子投资的圣经之一,世坤投资(WorldQuant)前些年公开的论文《101 Formulaic Alphas》。意思就是101个构造因子的公式,用现在的大师们的话说就是“教你101个选股公式”。 这些因子现在几乎都已失效或者不可交易,要不然人家也不会公开给我们看了,而且是针对美股的研究,美股是常年牛市,所以对A股可能会有些...
WorldQuant 101 Alpha 因子的流批一体实现 挖掘和计算 alpha 因子在量化金融领域有着重要的意义。在WorldQuant 发表的论文 101 Formulaic Alphas 中,Kakushadze 列出了101个 alpha 因子的公式。为方便用户在 DolphinDB 中计算因子,本文使用 DolphinDB 脚本实现了所有101个因子的函数,并封装在 ...
WorldQuant 101 Alpha 因子的流批一体实现 挖掘和计算 alpha 因子在量化金融领域有着重要的意义。在WorldQuant 发表的论文 101 Formulaic Alphas 中，Kakushadze 列出了101个 alpha 因子的公式。为方便用户在 DolphinDB 中计算因子，我们使用 DolphinDB 脚本实现了所有101个因子的函数，并封装在 DolphinDB 模块 wq101...
WorldQuant发表的论文《101 Formulaic Alphas》中，详细介绍了构建了101个alpha因子的公式。这些因子在实盘项目中仍然保持高效率，显示了数据挖掘在金融领域的重要应用。BigQuant策略研究平台提供了一个高效工具，只需通过编写简单表达式，就能快速构建因子和进行数据标注，避免了冗长代码的编写。在机器学习和深度...
著名论文 101 Formulaic Alphas 给出了世界顶级量化对冲基金之一的WorldQuant所使用的101个Alpha因子公式。很多个人和机构尝试用不同的语言来实现这101个Alpha因子。本文中,我们例举了较为简单的Alpha #001和较为复杂的Alpha #098两个因子的实现,分别使用了2行和4行DolphinDB SQL代码,可谓史上最简。
下面我们讲一讲因子投资的圣经之一,世坤投资(WorldQuant)前些年公开的论文《101 Formulaic Alphas》。意思就是101个构造因子的公式,用现在的大师们的话说就是“教你101个选股公式”。 这些因子现在几乎都已失效或者不可交易,要不然人家也不会公开给我们看了,而且是针对美股的研究,美股是常年牛市,所以对A股可能会有些...