本篇文档将对聚宽101 formulaic alphas的单因子收益进行深入分析和解释。 二、单因子收益的基本概念 单因子收益是指某一投资策略或因子在特定市场环境下所产生的回报。对于聚宽101 formulaic alphas来说,单因子收益可以理解为该策略在不同时间段的投资回报率。这种回报率可以通过比较策略组合与基准指数的表现来衡量。
101 Formulaic Alphas 来自 arXiv.org 喜欢 1 阅读量: 533 作者: Z Kakushadze 摘要: We present explicit formulas – that are also computer code – for 101 real-life quantitative trading alphas. Their average holding period ranges from approximately 0.6 to 6.4 days. The average pairwise ...
101+Formulaic+Alphas基于短周期价量特征的多因子选股体系.pdf,101 Formulaic Alphas Zura Kakushadze§†1, Geoffrey Lauprete¶2 and Igor Tulchinsky¶3 § 4 Quantigic® Solutions LLC, 1127 High Ridge Road, #135, Stamford, CT 06905 † Free University
101 Formulaic Alphasarxiv.org/pdf/1601.00991.pdf 一、背景与动机 证券市场的参与者越来越多的使用一些技术来发觉更多的交易信号(alphas),更多的人使用这些信号导致alpha指导效果减弱。 因此更加先进的自动化技术进而发觉更多的alpha使得alpha的数量呈指数型增长。 随着某些alpha的流行,导致交易指导效果下降,因此在...
2. FormulaicAlphas In this section we describe some general features of our 101 formulaic alphas. The alphas areproprietaryto WorldQuant LLC and are used here with its express permission. We provide as many details as we possibly can within the constraints imposed by the proprietary nature of the...
mining alphas的确是个技术活,除了依赖于强烈的数学感觉,还需要强大的编程能力。 很多时候你无法解释内涵的参数和模型,但事实就是能有return。 昨天挖出一篇101 Formulaic Alphas,挑些好写的公式实现一遍,顺便瞻仰一下。 回测结果陆续这两天会放出吧。感兴趣的朋友可以一起来挑些公式做回测。
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著名论文 101 Formulaic Alphas 给出了世界顶级量化对冲基金之一的WorldQuant所使用的101个Alpha因子公式。很多个人和机构尝试用不同的语言来实现这101个Alpha因子。本文中,我们例举了较为简单的Alpha #001和较为复杂的Alpha #098两个因子的实现,分别使用了2行和4行DolphinDB SQL代码,可谓史上最简。
继<WorldQuant Formulaic 101 Alphas>报告后,国泰君安重磅推出了《基于短周期量价特征的多因子选股体系》,构造并运用了191个短周期阿尔法因子搭建多因子选股策略,听起来牛逼哄哄的啊!套套一向喜欢专研牛逼哄哄的东东,于是我打开电脑看起了研报。 研报中说,策略从2012年1月到2017年4月,在扣除所有交易成本后,比起中...