布莱克一斯科尔斯模型的假设条件有( )。A.股票可以被买进或卖出B.期权是欧式的,在期权出售前,股票无股息支付C.存在一个固定的无风险的利率,投资者可以此利率无限借人或贷
布莱克-斯科尔斯模型的假设条件包括 A. 股票价格服从对数正态分布,股票预期收益率与价格波动率为常数 B. 期权有效期内没有支付红利 C. 没有交易成本和税收 D. 投资者能够以同样的无风险利率借入和贷出资金 相关知识点: 试题来源: 解析 ABCD 反馈 收藏 ...
萧易老师: 布莱克—斯科尔斯期权定价模型的假设包括: (1)在期权寿命期内,期权标的股票不发放股利,也不做其它分配(选项A错误); (2)股票或期权的买卖没有交易成本; (3)短期的无风险利率是已知的,并且在期权寿命期内保持不变; (4)任何证券购买者都能以短期的无风险利率借得任何数量的资金; (5)允许卖空,卖空者...
布莱克-斯科尔斯模型共有七个假设条件: (1)期权的标的物为一有风险的资产,其现行价格为S。这种资产可以被自由的买卖。 (2)期权是欧式的,其协定价格为X,期权期限为T(以年表示) (3)在期权到期日之前,标的资产无任何收益(如股息、利息等)的支付,于是,标的资产的价格的变动是连续的,且是均匀的,既无跳空上涨,也...
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设包括()。A.在期权寿命期内,买方期权标的股票不发放股利,也不做其他分配B.任何证券购买者能以短期的无风险利率借得任何数量的资金C.看涨
布莱克-斯科尔斯模型的假设前提有( ) A. 股票可被自由买进或卖出 B. 期权是欧式期权,在期权到期日前,股票无股息支付 C. 存在一个固定的、无风险的利率,投资者可以此利率无限制地借入或贷出 D. 不存在影响收益的任何外部因素,股票收益仅来自价格变动,股票的价格变动成正态分布 ...
布莱克一斯科尔斯模型的主要假设为:①股票价格服从对数正态概率分布,股票预期收益率与价格波动率为常数;②无风险利率是已知的并且保持不变;③期权有效期内没有红利支付;④不存在无风险套利机会;⑤证券交易为连续进行;⑥投资者能够以同样的无风险科率借入和借出资金;⑦没有交易成本和税收,所有证券均可无限可分。反馈...
解析 A,B,C,D 布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设条件有:(1)标的股票不发放股利;(2)交易成本和所得税税率为零;(3)短期无风险利率已知并保持不变;(4)任何证券购买者均能以短期无风险利率借得资金;(5)对市场中正常空头交易行为并无限制;(6)期权为欧式看涨期权;(7)标的股价接近正态分布。
Gloria老师: 布莱克—斯科尔斯期权定价模型的假设条件为: ①在期权寿命期内,期权标的股票不发放股利,也不做其他分配(选项A符合题意); ②股票或期权的买卖没有交易成本(选项B符合题意); ③短期的无风险利率是已知的,并且在期权寿命期内保持不变; ④任何证券购买者都能以短期的无风险利率借得任何数量的资金; ⑤允...
以下属于布莱克-斯科尔斯模型的假设条件的有( )。A.股票价格服从正态概率分布,股票预期收益率与价格波动率为常数B.期权有效期内没有红利支付C.不存在无风险套利机会D.没