下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中,正确的有( )。 A. 未来股票的价格将是两种可能值中的一个 B. 看涨期权只能在到期日执行 C. 股票或期权的买卖没有
多项选择题 下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中,正确的有( )。 A、未来股票的价格将是两种可能值中的一个B、看涨期权只能在到期日执行C、股票或期权的买卖没有交易成本D、所有证券交易都是连续发生的,股票价格随机游走 答案与解析 本题正确答案是:BCD 解析:选项A是二叉树模型的一个假设。