在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中,通常需要估计的变量是()。A.期权的到期时间B.标的资产的价格波动率C.标的资产的到期价格D.无风险利率
1在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中,通常需要估计的变量是( )。 A. 期权的到期时间 B. 标的资产的价格波动率 C. 标的资产的到期价格 D. 无风险利率 2在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中,通常需要估计的变量是()。 A. 期权的到期时间 B. 标的资产的价格波动率 C. 标的资产的到期价格 D. 无风险利率...
布莱克-斯科尔斯-默顿股票期权定价模型中假设一年后(或任意某一未来时段)股票价格服从对数正态分布。这等价于假设股票在一年中按连续复利计的收益率服从正态分布。反馈 收藏
6.2 迈伦•斯科尔斯与布莱克 - 斯科尔斯 - 默顿期权定价模型 02023-11 6.3 迈伦•斯科尔斯与布莱克 - 斯科尔斯 - 默顿期权定价模型 02023-11 6.4 迈伦•斯科尔斯与布莱克 - 斯科尔斯 - 默顿期权定价模型 02023-11 6.5 迈伦•斯科尔斯与布莱克 - 斯科尔斯 - 默顿期权定价模型 02023-11 6.6 迈伦•斯科尔斯与布...
山个华年以山个华年以在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中,通常需要估计的变量是( )。山个华年以山个华年以 A. 商除细持快口容商除细持快口容期权的到期时间商除细持快
【多选题】以下属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型参数的有()。 A. 无风险利率 B. 股票价格 C. 执行价格 D. 预期红利 查看完整题目与答案 【多选题】布莱克-斯科尔斯期权定价模型中的输入值包括()。 A. 即期价格 B. 行权价格 C. 合同期限 D. 无风险利率 查看完整题目与答案 【多选题】以...
在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中,通常需要估计的变量是()。A.期权的到期时间B.标的资产 在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中,通常需要估计的变量是()。 A.期权的到期时间 B.标的资产的价格波动率 C.标的资产的到期价格 D.无风险利率 查看答案 更多“在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中,通常需要估计...
期货市场中的期权价格如何与布莱克-斯科尔斯-默顿(B-S-M)模型的期权定价相联系? 1个回答 布莱克-斯科尔斯-默顿(B-S-M)模型如何评估期货市场中的资产定价策略? 1个回答 布莱克-斯科尔斯-默顿(B-S-M)模型如何评估期货市场中的市场结构? 1个回答 布莱克-斯科尔斯-默顿(B-S-M)模型如何评估期货市场中的...
布莱克-斯科尔斯公式1997年10月10日,第二十九届诺贝尔经济学奖授予了两位美国学者,哈佛商学院教授罗伯特·默顿(RoBert Merton)和斯坦福大学教授迈伦·斯克尔斯(Myron Scholes)。他们创立和发展的布莱克--斯克尔斯期权定价模型(Black Scholes Option Pricing Model)为包括股票、债券、货币、商品在内的新兴衍生金融市场的各种以...
期权定价模型在1973年由美国学者()提出 。Ⅰ.费雪.布莱克Ⅱ.迈伦.斯科尔斯Ⅲ.约翰.考克斯Ⅳ.罗伯特.默顿【组合型选择题】 A. Ⅰ、Ⅱ B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.