动量反转 QRS分钟动量因子表现占优 动量反转因子通常由过去一段时间的特定类型的涨跌幅构造,其因子收益一方面可能来源于非理性投资者的行为偏差造成的错误定价,另一方面也可能来源于承担特定风险获得的风险补偿(参考中金公司研究报告《量化多因子系列(6):关于动量,你所希望了解的那些事》)。本节,我们将对14个不同构建...
QRS分钟动量因子表现占优 动量反转因子通常由过去一段时间的特定类型的涨跌幅构造,其因子收益一方面可能来源于非理性投资者的行为偏差造成的错误定价,另一方面也可能来源于承担特定风险获得的风险补偿(参考中金公司研究报告《量化多因子系列(6):关于动量,你所希望了解的那些事》)。本节,我们将对14个不同构建方式下的动...
⚫ 量化策略 | 量化多因子系列(6):关于动量,你所希望了解的那些事 (2022.06.04) ⚫ 量化策略 | 量化多因子系列(5):基本面因子手册 (2022.04.26) ⚫ 市场策略 | 量化多因子系列(4 ):风格轮动模型与主动被动量化产品的结合 (2021.06.15) ⚫ 量化策略 | 量化多因子系列(3):如何捕捉成长与价值的风格...