5)量价相关性 量价相关性因子可分为两类:价量同步因子和领先滞后因子。量能领先阶段往往是信息扩散的初期,但日内量价相关因子基本与未来收益负相关,测试结果显示corr_pvl(分钟收盘价与领先成交量相关系数)和corr_pv(分钟收盘价与成交量相关系数)总体表现较好,在多数选股范围内具有较强的选股能力,大盘股中有效性较有...
国盛证券2019-03-25 量化专题报告多因子系列之十六:基本面因子的收益分解 国盛证券2021-08-21 量化专题报告:多因子系列之二:Alpha因子高维度与非线性问题——基于Lasso的收益预测模型 国盛证券2019-02-20 量化专题报告:多因子系列之七:对成长的分解及多维度寻找成长因子 国盛证券2019-07-04 量化专题报告:多因子系列...
⚫ 量化策略 | 量化多因子系列(6):关于动量,你所希望了解的那些事 (2022.06.04) ⚫ 量化策略 | 量化多因子系列(5):基本面因子手册 (2022.04.26) ⚫ 市场策略 | 量化多因子系列(4 ):风格轮动模型与主动被动量化产品的结合 (2021.06.15) ⚫ 量化策略 | 量化多因子系列(3):如何捕捉成长与价值的风格...
5)量价相关性 量价相关性因子可分为两类:价量同步因子和领先滞后因子。量能领先阶段往往是信息扩散的初期,但日内量价相关因子基本与未来收益负相关,测试结果显示corr_pvl(分钟收盘价与领先成交量相关系数)和corr_pv(分钟收盘价与成交量相关系数)总体表现较好,在多数选股范围内具有较强的选股能力,大盘股中有效性较有...
基本面因子中,估值因子在行业整体估值下降的过程中通常表现会相对较好,盈利因子在行业业绩改善的过程中表现相对较好,成长因子的历史表现在钢铁行业累计利润同比为正的时期表现较好,这三个因子其实是相辅相成、相关性很高的。综合来看,对于钢铁行业,在行业复苏及繁荣的阶段适宜选择估值低、业绩好、成长性高的股票加以...
中银国际-中银量化多因子选股系列(一):基本面财报因子的构建框架初探.pdf,金融工程研究| 证券研究报告 2022 年8 月30 日 [Table_Title] 基本面财报因子的构建框 架初探 中银量化多因子选股系列 (一) [Table_Summary] 报告核心梳理财报基本面因子框架性构建与升级的三个
证券研究报告 | 金融工程研究 2021 年08 月21 日 量化专题报告 多因子系列之十六:基本面因子的收益分解 本报告研究了常见基本面因子的收益来源。基本面因子的收益来源于市场 作者 对基本面信息的反应不足,而反应不足的解释可以分为两种,由于行为不 分析师 丁一凡 理性带来的反应滞后和由于认知错误带来的预期偏差...
行业基本面量化系列专题之三:有色金属行业择时及多因子选股模型研究.pdf,图目录图1:渤海有色金属指数与申万有色金属指数对比 4 图2:绝对收益择时策略净值走势图 10 图3:相对收益择时策略净值走势图 11 图4:移动均值模型净值曲线 21 图5:IC优化模型净值曲线 23 表
本系列每天发布全市场打新分析,新股10分制评分和新债预期由量化程序给出,基于智能权重的多因子算法,覆盖基本面/行业/价格/估值/流通盘等强有效因子。同时分享多种可转债量化策略债池。明天1只新债、4只沪深新股、1只北交所新股申购,还有1只新债配售确权。新债 晓鸣转债
多因子量化选股系列之二:中证500指数增强策略.pdf,证券研究报告 2021 年03 月30 日 湘财证券研究所 金融工程研究 多因子研究 多因子量化选股系列之二 相关研究: ——中证500 指数增强策略 1、多因子量化选股系列之一 ——基本面因子研究与测试 投资要点: 2021/ 12/28