改进深度学习高频因子的9 个尝试6 2.1 尝试1:训练中控制因子与行业、风格及低频技术因子的相关性6 2.2 尝试2:输入特征压缩 8 2.3 尝试3:调整特征标准化方式 9 2.4 尝试4:提升输入特征频率 10 2.5 尝试5:改变训练集/验证集切分比例 11 2.6 尝试6:输入特征中引入环境变量 12 2.7 尝试7:调整预测目标 12 2.8...
[Table_Summary] 《兴业量化投资团队及楼华锋先生侧写 投资要点: ——严控风险,灵活应对不同市场环境》 2022.04.12 《选股因子系列研究(七十七)——改进 本文介绍了构造A 股价值组合的三种范式——深度价值组合、低估值组合、以 深度学习高频因子的9 个尝试》 2022.04.07 及有基本面支撑的低估值组合,并考察和分析...
深度学习高频因子2021 年四季度的回撤,一方面可能是市场风格的快速切换所 分析师:冯佳睿 致,另一方面可能是源于因子本身的拥挤。为此,我们在报告《改进深度学习高 Tel:(021 频因子的9 个尝试》中,提出了几项颇有成效的改进方案。具体包括,正交层的 Email:fengjr@ 引入、训练集与验证集的重新切分、预测目标的...