1.3 市场冲击指标与冲击成本的中性化 由于市场冲击指标与常用的手工高频因子有非常强的关联,因此,我们仿照选股因 子的中性化处理模式,将这 4 个指标对市值,估值,行业,ROE,SUE,换手率,反转, 特质波动,非流动性,尾盘成交占比,买入意愿强度,大单净买入占比,高频深度学习 因子和日频深度学习因子进行中性化处理,再...