5、为了降低因子换手率,我们对所有的因子进行多因子选股系列研究之二十了月度频率的平滑处理,即高频因子低频化处理。 6、上述30秒、15秒频数据对分钟频因子能否带来信息增量?因子中绝大多数以分钟频数据为基础计算,再低频化至月频使用。 7、本文中我们将尝试进一步将数据频率多因子选股系列研究之二十提升至30秒以及15...
5、为了降低因子换手率,我们对所有的因子进行多因子选股系列研究之二十了月度频率的平滑处理,即高频因子低频化处理。 6、上述30秒、15秒频数据对分钟频因子能否带来信息增量?因子中绝大多数以分钟频数据为基础计算,再低频化至月频使用。 7、本文中我们将尝试进一步将数据频率多因子选股系列研究之二十提升至30秒以及15...