阿尔法：单个投资品种的收益与投资品种整体收益的差值。简单来说就是超额收益，具体而言就是单个投资品种的实际收益超过它因承受相应风险而获得的对应预期收益的部分。贝塔：单个投资品种的变动与投资品种整体变动的相关性的指标。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的...
用公式表达就是：金融资产收益=阿尔法收益+贝塔收益。用风险的话说就是阿尔法收益赚的是非系统性风险，...
在市场中，阿尔法收益也叫主动型收益，贝塔收益又叫被动型收益。通过了解我们能发现，贝塔收益是相对被动的，像指数基金其实赚取的就是贝塔收益，即承担市场风险所带来的收益；而主动型基金赚取的主要是阿尔法收益，极其考验基金经理的自身能力，所以手续费率也相对较高。指数型基金不用多说，贝塔越接近1，和市场的波动...
阿尔法收益和贝塔收益是两种不同的投资收益类型，它们分别表示的是投资组合或基金经理通过主动管理、择时、...
你好，基金的阿尔法收益和贝塔收益是两种不同的收益来源，它们在风险和收益特性上有所不同。阿尔法收益，...
而全市场指数,也就是宽基指数,其贝塔系数就是1,即市场本身。 所以后来投资者也用贝塔收益,来形容市场基准收益。 (2)而阿尔法收益,是投资者通过投资,来跑赢贝塔收益的部分。 也就是我们俗称的超额收益。 对比业绩基准的意义 贝塔收益和阿尔法收益的提出,是开创性的。
一般认为，阿尔法和贝塔两部分的价值是不一样的。对于贝塔收益，通过调节组合中的股票投资比例，就可以很容易地改变贝塔系数。四、阿尔法收益和贝塔收益的应用 其实投资者关注最多的还是阿尔法收益，原因是所有参与投资的人都笃定自己能够通过自己的聪明才智挑选出超越大盘的好股票，这也是股市这么多散户存在的原因。有些...
阿尔法和贝塔收益通常是一起被考虑的。阿尔法表示超额收益，贝塔表示投资组合相对于市场的波动性。投资者...
阿尔法和贝塔,这两个名词出自诺贝尔经济学家获得者威廉·夏普,在1964年发表的一篇论文,金融资产的收益一般拆分成两部分:和市场一起波动的部分叫贝塔收益,不和市场一起波动的部分叫做阿尔法收益。 该理论中资产收益率由两部分组成:无风险利率+期望回报率(风险补偿) ...
我们说的贝塔收益,就是指大盘整体上涨带来的收益。举例来说,你购买的股票价格是10元,其β系数为2,大盘上涨10%,则该股票上涨20%,所以此时股票价格是12元,你的资产是12元。这跟随大盘带来的2元收益,就是贝塔收益。 阿尔法收益 在现实中,许多投资收益都不只有贝塔收益。这时候的资产收益由大盘波动收益(贝塔收益)、...