协方差 ( \text{Cov}(X, Y) ) 反映了变量的相关性,正值会增大方差,负值可能减少方差。 实例:在多变量数据分析中,若变量间存在相关性(如身高与体重),组合方差需包含协方差修正项。 三、线性组合的正态性保持 除期望和方差外,正态分布的一个重要性质是:独立正态...
独立的话,是正态分布。期望是线性组合的期望,方差是线性组合的方差。 正态分布线性组合的方差怎么求? 正态分布的方差f(x)=[1/(√2π)t]*e^[-(x-u)^2/2(t^2)],正态分布也称“常态分布”,又名高斯分布,最早由棣莫弗在求二项分布的渐近公式中得到。 司法自考-学历正规可查 2023年司法自考招生中,拥...
设正态分布概率密度函数是f(x)=[1/(√2π)t]*e^bai[-(x-u)^2/2(t^2)]其实就是均值是u，方差是t^2，于是：∫e^[-(x-u)^2/2(t^2)]dx=(√2π)t（*） 。
两个正态分布的任意线性组合仍服从正态分布(可通过求两个正态分布的函数的分布证明... 期望为μ、方差为σ^2的正态分布,记为N(μ,σ^2)... 正态分布加减还是正态分布? 正态分布。正态分布(Normal distribution),也称“常态分布”,又名高斯分布(Gaussian dis 考研培训班_报名条件及考试方式_点击进入 考研...
正态分布是这样进行加减乘除运算的：两个正态分布的任意线性组合仍服从正态分布（可通过求两个正态分布的函数的分布证明），此结论可推广到n个正态分布。因此，只需求X-3Y的期望方差就可知道具体服从什么正态分布了。E(X-3Y)=E(X)-3E(Y)=-2，D(X-3Y)=D(X)+9D(Y)=29，X-3Y~N(-2,...
分析:X和Y是相互独立的正态分布,它们的线性组合也是正态分布;对于正态分布,第一个参数就是数学期望,第二个参数就是方差。因此可以先求的数学期望和方差,确定出该正态分布的参数,再写出密度函数相关知识点: 试题来源: 解析 解答: 由题目条件知,,从而其密度函数为 分析:X和Y是相互独立的正态分布,它们的线性组...
下列有关卡方分布的说法,正确的是()。A.卡方分布取值不会大于0B.卡方分布的期望和方差相等C.卡方分布是多个标准正态分布的线性组合D.当自由度趋于无穷时,卡方分布趋于右
正态分布线性组合的方差计算稍复杂一些,但同样有明确的公式。在X和Y相互独立的情况下,线性组合aX+bY的方差D(aX+bY)可以通过以下公式计算: D(aX+bY) = a²D(X) + b²D(Y) 其中,D(X)和D(Y)分别是X和Y的方差。这个公式表明,线性组合的方差是各随机变量方...
正态分布的期望用数学符号表示ξ,所以正态分布的期望的公式是:Eξ=x1p1+x2p2+……+xnpn。 而方差用数学符号表示s,所以正态分布的方差的公式是:s=1/n[(x1-x)+(x2-x)+……+(xn-x)],另外x上有“-”。 正态分布是这样进行加减乘除运算的:两个正态分布的任意线性组合仍服从正态分布(可通过求两个...
下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法,不正确的是( )。A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布B.是所有计算VaR的方法中最简单的C.反映了高阶非线性特征D.反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响