平稳序列（stationary series）：基本上不存在趋势的序列，各观察值基本上在某个固定的水平上波动或虽有波动，但并不存在某种规律，而其波动可以看成是随机的。平稳序列简介：平稳序列即经由 样本时间序列 得到的拟合曲线在未来一段时间内仍能沿着现有形态发展下去。数学描述如下：均值和方差 不 随时间 t 变化而变化；...
具体来说,平稳序列在时间上不会显示出趋势、季节性或周期性等变化。这种序列的特点是其统计性质不随时间变化而改变。 平稳性质的重要性:平稳序列的分析更加可靠,因为它的统计性质不随时间变化而改变,使得模型的预测和分析更加准确和可靠。 非平稳序列(Non-stationary Series): 统计特性随时间变化:非平稳序列是指其统...
本文将从平稳时间序列出发,通过自相关系数(ACF)和偏自相关系数(PACF)的意义,引出经典的AR模型、MA模型和ARMA模型。通过对这些模型在平稳时间序列建模下的特征,我们将讨论系数的重要性和单位根检验,这也构成了DF检验和ADF检验的核心思想。 虽然已经看到不少文章在将时间序列分析,但我自身在第一遍学习过程中还是觉得很...
什么是平稳序列?平稳序列是什么意思 平稳序列是指在随机过程理论中,联合概率分布函数不随时间改变的随机序列。平稳序列的平稳性主要体现在均值不变、方差有限。它还有周期性、序列相关性等性质。一般来讲,获取平稳序列的办法是:将时间序列的趋势项和季节项都去掉。只留下随机项。
1.平稳序列(stationary series) 基本上不存在趋势的序列,各观察值基本上在某个固定的水平上波动或虽有波动,但并不存在某种规律,而其波动可以看成是随机的 2.非平稳序列(non-stationary series) 是包含趋势、季节性或周期性的序列,它可能只含有其中的一种成分,也可能是几种成分的组合。因此,非平稳序列又可以分为...
什么是平稳序列？平稳序列基本上是一个不存在趋势的序列，这种序列中的每个观察值基本上都在一定水平上波动，随时间段的不同波动程度不同，但不存在某一规律，其波动可以看作是随机的。在随机过程理论中，平稳序列是指联合概率分布函数不随时间变化的随机序列，如果某个随机序列是稳定的，则该随机变量的联合分布函数...
根据时间序列的随机过程特性，可以分为平稳序列（stationary）与非平稳序列（non-stationary）两类，需要使用不同的计量方法。本章介绍平稳序列，下一章介绍非平稳序列 一、时间序列的数字特征 时间序列指的是同一个体在不同时点上的数据。对于离散时间1，，T，记随机变量y的相应观测值2，为y1，y2，...
平稳序列即经由 样本时间序列 得到的拟合曲线在未来一段时间内仍能沿着现有形态发展下去; 数学描述如下: 均值和方差 不 随时间 t 变化而变化; 协方差 cov(xt,xt+k) 只与 周期(或者说时间间隔) K 有关,与时间 t 无关; 平稳序列又分为严平稳和弱平稳 ...
2:有了上面的概念后我们开始定义平稳序列: 2.1:更具体的说,我们一般研究宽平稳序列,宽平稳序列定义如下: 2.2:两种平稳序列的关系: 2.3:宽平稳序列性质(也就是定义): 该定义并不增加新概念): 3:从样本角度,对以上概念再次描述定义: 平稳时间序列的检验: ...