套利交易目前已经成为中的一种主要交易手段,由于其收益稳定,风险相对较小,国际上绝大多数大型基金均主要采用套利或部分套利的方式参与期货或期权市场的交易,随着我国的规范发展以及上市品种的多元化,市场蕴含着大量的套利机会,套利交易已经成为一些大机构参与期货市场的有效手段。 套利交易又叫套期图利是指利用不同国家或地...
跨期套利是套利交易中最普遍的一种,是股指期货的跨期套利(Calendar Spread Arbitrage)即为在同一交易所进行同一指数、但不同交割月份的套利活动。 跨期套利是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的,又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread)两种形式。例如在进行金属...
1、常见套利策略分类套利策略可以分为无风险套利和统计套利。 无风险套利:所选取的套利对象会产生收敛的必然性,只要等待一定的时间,必然会把收益收入囊中。常见的无风险套利策略有:大宗折价+锁券套利、ETF/LOF套利、股指期套利、可转债套利,国债期货基差套。 统计套利:所选取的套利对象在一定的统计学基础上会大概率收...
套利交易是指利用相关市场或相关电子合同之间的价差变化，在相关市场或相关电子合同上进行交易方向相反的交易，以期望价差发生变化而获利的交易行为。这里的期货合约既可以是同一期货品种的不同交割月份。也可以是相互关联的两种不同商品的合约。还可以是不同期货市场的同种商品合约。套利交易者同时在一种期货合约上做多的...
套利,简单来说就是在金融市场上利用不同资产或同一种资产在不同市场间的定价差异,通过低买高卖的方式赚取无风险或低风险的利润。通俗来讲,就好比你在不同的超市发现同一种商品价格不同,你在低价超市买入,再到高价市场卖出,从中赚取差价。 私募产品中,套利无处不在,每次发尽调笔记和优质私募甄选有很多小伙伴在...
01 套利策略：低波、稳健、固收+ 套利策略的本质，是“一价定律”在金融市场不同资产中的灵活应用，也正是因为套利策略对错误定价机遇的捕捉，金融市场各交易品种在流动性及定价效率上才能够出现明显提升。套利策略从收益、波动和回撤来看，很像是固收+产品，过去3年的套利策略指数的收益分别是7%、11%和6%，最大...
期货中的套利模式分为 第一种 夸品种套利，它指两个具有较大替代性的不同商品合约，之间利用价差的扩大和缩小去赚取利润，例如，豆油和棕榈油，棉花和棉纱，黄金和白银，大豆和豆粕，铁矿和螺纹等等我们需要通过现货判断未来他们的价差会扩大还是缩小，如果扩大我们就做反套，（卖近月空远月就叫反套）如果缩小就做...
01 套利需要注意的问题 其实,当我们在谈论套利的时候,绝大多数时间,我们做的不是套利,而是价差投机。不是说开两个方向相反的合约就是套利。 我发现,大多数做套利的交易者,尤其是做统计套利的交易者,会关注在意均值、极值等问题,当价差或者价比达到了历史的极值,就开始做回归。结果价差不但不回归,反而继续创出新...