期货套利分类 时间维度——跨期套利产业链维度——产业套利贸易流维度——跨市套利总体:正套——符合市场经商时间、操作逻辑反套——与市场正常经营情况反过来 产业套利角度:从产业套利角度来讲。在产业套利当中,整个产业链分为原材料、产成品。产成品是由原材料生产和加工而来的,所以做多原料做空成品属于正向套利,反之...
综合以上分析,我们可以得到正向期现套利的持有成本计算公式:正向期现套利持有成本:交易手续费+交割手续费+运输费+入库费检验费+仓单升贴水+仓储费+增值税+资金占用费用。 举例:2020年3月4日,郑州商品交易所尿素期货2005合约价格为1830当日现货价格为1750元可知基差为-80元,此时基差为负值且相对偏高,出现了实物交割的...
第五种，蝶式套利，利用同一品种不同合约套利，举例说明：买入3手大豆1月份合约，卖出6手5月份合约，买进3手9月份合约。蝶式套利，可以表现形式为，牛市套利加上熊市套利，或者是熊市套利加牛市套利。第六种，鹰式套利适用于期权，这里我就不写期权的套利形式了，期权的套利形式也有很多，我就不一一说明了。期货里...
三、期货套利的操作步骤 确定套利目标：明确投资目标，如预期收益率、风险承受能力等。确定套利组合：根据市场情况选择合适的期货合约，计算买卖数量。执行交易：在选定的市场或合约上买入或卖出相应的期货合约。监控市场：持续关注市场动态，调整持仓比例，直至套利机会消失。平仓获利：当价差回归合理区间时，平仓离场，实现...
以获取风险无风险或风险低的利润。常见的期货套利包括价差套利、跨期套利和跨品种套利。
期货套利是指利用同一商品在两个或更多合约之间的价格差异，同时买入和卖出不同合约的方式，赚取无风险利润。这种策略的关键在于预测价格差异的变化，并利用市场波动来获取收益。二、期货套利的策略 跨期套利：利用同一商品不同到期月份之间的价格差异进行套利。当预期近月合约价格上涨，而远月合约价格下跌时，买入近月...
一、跨期套利（Calendar Spread Arbitrage）1、策略说明 这种策略涉及同一商品的不同交割月份合约。投资者利用这些合约之间的价格差异进行交易。2、例子 假设投资者认为12月份交割的小麦期货合约价格将上升，而3月份交割的小麦期货合约价格将下跌。可以买入12月份的小麦期货合约，同时卖出3月份的小麦期货合约。如果预测准确...
3，跨品种套利：通过在不同但相关的品种之间进行交易，以利用价格差异。例如，同时买入原油期货...
期货套利的三种类型是：跨期套利：定义：对同一期货品种不同月份的两种合约进行套利。说明：这种套利策略利用的是同一期货品种不同到期日合约之间的价格差异。跨市场套利：定义：对在不同交易所上市的同一种期货合约进行套利。说明：这种套利策略利用的是同一种期货合约在不同交易所之间的价格差异。跨品种...
根据套利是否涉及现货市场，期货套利可分为价差套利和期现套利。价差套利是指利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为。期现套利是指利用期货市场与现货市场之间不合理价差，通过在两个市场上进行反向交易，待价差趋于合理面获利的交易。2.期货价差套利的作用 期货价差套利在本质上是期货市场上针对价差的种投机...