与低频价量因子类似,高频因子表现随股票池平均市值增加有效性明显呈线性下降。 1)动量反转 动量反转因子包含三个细分类型:分段动量、量能动量和QRS动量因子。ICIR表现最好的因子为mmt_ols_beta_mean因子,全市场月度ICIR达1.09,月度多头超额达7.0%,周度多空达54%;mmt_last30因子在全市场范围内表现较为出色,月度ICI...
测试结果显示使用高频数据构建的因子有效比例较高,在全市场范围内多个因子周度年化多空收益夏普超5.0,多头信息比率超3.0,因子池中近3成因子月度IC均值绝对值超5%,月度ICIR超0.65。与低频价量因子类似,高频因子表现随股票池平均市值增加有效性明显呈线性下降。
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