在标准正态分布的情况下,x-y的概率密度函数与x+y的概率密度函数具有相同的形式,只是均值和方差有所不同。 具体来说,由于x和y的独立性,它们的差的方差等于各自方差的和(在这里仍然是1+1=2),但均值为x的均值减去y的均值(在这里都是0),所以x-y服从均值为...
当X和Y是两个相互独立的正态分布随机变量时,它们的和与差也服从正态分布。具体来说,如果X服从N(μ1, σ1^2)分布,Y服从N(μ2, σ2^2)分布,那么X+Y将服从N(μ1+μ2, σ1^2+σ2^2)分布,而X-Y则服从N(μ1-μ2, σ1^2+σ2^2)分布。这一性质是...
x,y服从正态分布,x-y服从什么分布 x,y服从正态分布,x-y服从什么分布 如果x,y独立，那么x-y也服从正态分布，如果不独立，那么不一定。
正文 1 因为这是正态分布的性质之一：如果X和Y服从：是统计独立的正态随机变量，那么：X和Y的和也满足正态分布：X和Y的差也满足正态分布U与V两者是相互独立的。（要求X与Y的方差相等）。扩展资料：正态分布曲线的特征：1、集中性：正态曲线的高峰位于正中央，即均数所在的位置。2、对称性：正态曲线以均数...
若X~N(μ1,σ1²),Y~N(μ2,σ2²),且X,Y相互独立，设Z=X－Y,则Z~N(μ1＋μ2,σ1²＋σ2²)，一般规律如下
X,Y的线性组合服从正态分布，E(X-Y)=0，D(X-Y)=σx^2+σy^2 (X-Y) ~ N(0，σx^2+σy^2)
E(X2)[E(X)]2=E(Y2)[E(Y)]2 相关知识点: 试题来源: 解析 B [考点提示]二维随机变量的正态分布.[解题分析]因为U与V不相关的充要条件是ov(U,V)=0,即oy(XY,X-Y)=ov(X,X)-ov(X,Y)ov(Y,X)-ov(Y,Y)=(X)-(Y)=E(X2)-E2(X)-[E(Y2)-E2(Y)]=0.故正确.反馈 收藏 ...
[分析](X,Y)二维正态,则(XY,X-Y)也是二维正态,故XY和X-Y也是正态.E(XY)=EXEY=00=0,(XY)=XY=σ2σ2=2σ2,即(XY)～N(0,2σ2).E(X-Y)=EX-EY=0-0=0,(X-Y)=XY=σ2σ2=2σ2,即(X-Y)～N(0,2σ2).cov(XY,X-Y)=cov(X,X)-cov(X,Y)cov(Y,X)-cov(Y,Y)=...
则(X+Y2)2和(X−Y2)2都是自由度为1的卡方分布χ2(1).问题转化为两个卡方分布的差的分布，该...
正态分布的线性组合仍服从正态分布