(1)已知(X,Y)服从二维正态分布N(0,0;2,σ2;0),则随机变量X+Y与X-Y必相互独立。设U=X+Y,V=X-Y,则G(u,v)=∫(f(x,y)dxdy= t=x+y;u=x-y. x=(t+m)/2;y=(t-m)/2.⇒t=(1(my))/(0.1m)=-1/2 ⇒G(u,v)=∫_(-∞)^Tdx∫_(-1)^∞ f((t+w)/2,(t-m)/2) ...
百度试题 结果1 题目(02197)设随机变量X与Y独立同分布,且X服从标准正态分布,令Z=X+Y,则Z的概率分布___ 相关知识点: 试题来源: 解析反馈 收藏
排列组合与概率统计 概率 离散型随机变量及其分布列 离散型随机变量的分布列 试题来源: 解析 χ分布,一种专门的统计量,概率密度很复杂 结果一 题目 设X,Y独立同分布,且都服从标准正态分布N(0,1),试求Z=根号(X^2+Y^2)的分布 答案 χ分布,一种专门的统计量,概率密度很复杂 结果二 题目 【题目...
你好!因为cov(x,x)=D(x)=1,cov(y,y)=D(y)=1,根据协方差的性质有:cov(w,z)=cov(x+y,x-y)=cov(x,x-y)+cov(y,x-y)=cov(x,x)-cov(x,y)+cov(y,x)-cov(y,y)=cov(x,x)-cov(y,y)=1-1=0。经济数学团队帮你解答,请及时采纳。谢谢! 结果...
结论是，如果随机变量X和Y独立同分布，且都服从标准正态分布N(0,1)，我们可以证明U=X^2+Y^2与V=X/Y之间的独立性。具体来说，X和Y的联合概率密度函数f(x,y)等于各自概率密度函数的乘积，即f(x,y)=1/(2π)e^(-x-y)。为了计算U=X^2+Y^2取值为1的概率，我们可以将积分区域转换为极...
因为X^2/(X^2+Y^2)+Y^2/(X^2+Y^2)=1 所以E[X^2/(X^2+Y^2)]+E[Y^2/(X^2+Y^2)]=E(1)=1 因为X、Y服从相同的分布，且相互独立，所以：E[X^2/(X^2+Y^2)]=E[Y^2/(X^2+Y^2)]所以：E[X^2/(X^2+Y^2)]=1/2 ...
搜索 题目随机变量X和Y独立同分布,且都服从正态分布N(0,1),求P(X Y>0)的值。 答案 A解析 null本题来源 题目:随机变量X和Y独立同分布,且都服从正态分布N(0,1),求P(X Y>0)的值。 来源: 概率测试题及答案 收藏 反馈 分享
你好！因为cov(x,x)=D(x)=1,cov(y,y)=D(y)=1，根据协方差的性质有：cov(w,z)=cov(x+y,x-y)=cov(x,x-y)+cov(y,x-y)=cov(x,x)-cov(x,y)+cov(y,x)-cov(y,y)=cov(x,x)-cov(y,y)=1-1=0。经济数学团队帮你解答，请及时采纳。谢谢！
随机变量x,y相互独立 都服从n(0,1)则f(x,y)=fx(x)fy(y)=1/（2π）e^(-x²-y²)p(x^2+y^2<=1)=∫∫f(x,y)dxdy 积分区域为x²+y²<=1 使用极坐标 x=rcosθ，y=rsinθ 0<=r<=1 θ属于[0,2π)∫∫f(x,y)dxdy=1/(2π)∫dθ∫ re^(-r...
设随机变量X、丫相互独立,且都服从标准正态分布,求Z = X+2Y的分布(同时要 写出分布的参数)。相关知识点: 试题来源: 解析 解:因为Z = X+2K是X、丫的线性组合,因此Z仍然服从正态分布; (1分) E(Z) = E(X + 2Y) = E(X) + E(2Y) = 0 + 2x0 = 0; (2 分) D(Z) = D(X+ 27) =...