在标准正态分布的情况下,x-y的概率密度函数与x+y的概率密度函数具有相同的形式,只是均值和方差有所不同。 具体来说,由于x和y的独立性,它们的差的方差等于各自方差的和(在这里仍然是1+1=2),但均值为x的均值减去y的均值(在这里都是0),所以x-y服从均值为...
根据x-y分布的特性,可以知道D也服从正态分布,其均值和方差分别为μA-μB和σA^2+σB^2。投资者可以利用这一信息来评估价格差D的波动性和风险水平,从而做出更明智的投资决策。 综上所述,当X和Y均服从正态分布且相互独立时,X-Y也服从正态分布,这一性质在多个领...
x,y服从正态分布,x-y服从什么分布 x,y服从正态分布,x-y服从什么分布 如果x,y独立，那么x-y也服从正态分布，如果不独立，那么不一定。
正文 1 因为这是正态分布的性质之一：如果X和Y服从：是统计独立的正态随机变量，那么：X和Y的和也满足正态分布：X和Y的差也满足正态分布U与V两者是相互独立的。（要求X与Y的方差相等）。扩展资料：正态分布曲线的特征：1、集中性：正态曲线的高峰位于正中央，即均数所在的位置。2、对称性：正态曲线以均数...
若X~N(μ1,σ1²),Y~N(μ2,σ2²),且X,Y相互独立，设Z=X－Y,则Z~N(μ1＋μ2,σ1²＋σ2²)，一般规律如下
正态分布的线性组合仍服从正态分布
[分析](X,Y)二维正态,则(XY,X-Y)也是二维正态,故XY和X-Y也是正态.E(XY)=EXEY=00=0,(XY)=XY=σ2σ2=2σ2,即(XY)～N(0,2σ2).E(X-Y)=EX-EY=0-0=0,(X-Y)=XY=σ2σ2=2σ2,即(X-Y)～N(0,2σ2).cov(XY,X-Y)=cov(X,X)-cov(X,Y)cov(Y,X)-cov(Y,Y)=...
设随机变量X与Y相互独立,且都服从标准正态分布,令ζ=X+Y,η=X-Y.求:(1)E(ζ) ,E(η),D(ζ),D(η),ρξη?1) E(ξ)=E(X+Y)=E(X)+E(Y)=0+0=0;2) E(η)=E(X-Y)=E(X)-E(Y)=0-0=0;3) D(ξ)=E[ξ-E(ξ)]²=E[X²+2XY+Y²]=D(X)+D(Y)=1+1=2; ...
E(X2)[E(X)]2=E(Y2)[E(Y)]2 相关知识点: 试题来源: 解析 B [考点提示]二维随机变量的正态分布.[解题分析]因为U与V不相关的充要条件是ov(U,V)=0,即oy(XY,X-Y)=ov(X,X)-ov(X,Y)ov(Y,X)-ov(Y,Y)=(X)-(Y)=E(X2)-E2(X)-[E(Y2)-E2(Y)]=0.故正确.反馈 收藏 ...
18、X,Y均服从正态分布且相互独立,则X-Y服从正态分布。() 温馨提示:沉着理智,平常心态对待做题! 正确答案 点击免费查看答案 试题上传试题纠错 TAGS XY服从正态分布相互互相独立关键词试题汇总大全 本题目来自[12题库]本页地址:https://www.12tiku.com/newtiku/919879/38931455.html ...