VAR模型的Eviews操作 平时学习的模型太多啦,记录一下,以免以后用的时候不会了 一、数据的选取 1、 最好在5个变量内 2、 参数个数=变量数的平方*滞后阶数 二、 数据的导入 1、 New—workfile 2、 Workfile:wor… Rosanna 大模型推理(一):Transformer 推理显存开销及计算复杂度 Beyon...发表于大模型面试.....
货币政策、投资者情绪与票据利率波动 ———基于TVP-SV-VAR 模型 朱茜月王绪刚 （珠海华润银行股份有限公司资金运营中心 广东 深圳518000）一、引言 2021年以来，中国经济复苏进程表现为“前高 后低、动力不足”[1]，国内疫情反复致使经济复苏进 程延续放缓。在“稳增长”的压力下，国内政策利率频频下调，但银行信贷...
运用Eviews软件通过Garch模型估计 样本的方差,将估计出来的标准差数据代入到混合创新的时变系数和随机方差 的向量自回归模型中估计出样本权重,将标准差和权重进行加总得到人民币灵 FTV-EREU 活时变汇率预期不确定性()指数,并通过关键事件识别法、有效性 检验证明了汇率预期不确定性指数的合理性。 1.5创新及不足 ...
提供专业服务，解决Oxmetrics软件使用过程中的具体问题。服务内容涵盖时间序列数据的预处理，包括季节调整和标准化等，以及Eviews软件使用中遇到的难题。能够协助下载宏观日、周、月、季度数据，利用现有数据库资源，解决数据获取问题。对于模型代码的一般性修改，提供技术支持，力所能及地解决问题。解析实证结果...
新疆大学学报(哲学·人文社会科学版)JournalofXinjiangUniversity(Philosophy,Humanities&SocialScience)2016年1月第44卷第1期Jan.,2016Vol.44,No.1我国债券市场时变财富效应研究——基于TVP-SV-VAR模型的一个经验分析*周德才,张慧,江云,何宜庆(南昌大学经济管理学院,江西南昌300031)摘要:目前对财富效应的研究,股市较多,...
文章首先从理论上厘清短期国际资本流动、汇率预期、外汇干预的联动关系，然后运用ＳＶ－ＴＶＰ－ＶＡＲ模型实证分析了２００６年１０月至２０１９年９月三者之间的动态关系。研究发现，短期国际资本流动与汇率预期、短期国际资本流动与外汇干预的时变影响系数为正，且短期国际资本流动与外汇干预的时变影响系数较大，汇率...
两端计算方差可得yi的方差是由扰动项的方差加和得到的,具体过程可以看看高铁梅的《计量经济分析方法与建模:EViews应用及实例》。 三、TVP-SV-VAR模型 TVP-SV-VAR模型的全称是Time Varying Parameter-Stochastic Volatility-Vector Auto Regression,从名称也可以看出,相比VAR模型,TVP-SV-VAR模型多了时变参数和随机波动两...
本文基于VAR模型,使用Eviews 8.0软件的Lag Order Selection Criteria进行检验,来确定TVPSV-VAR模型最优滞后阶数。从检验的具体结果来看,按照AIC判断标准,TVP-SV-VAR模型的最优滞后阶数是4阶,按照SC判断标准,TVP-SVVAR模型的最优滞后阶数是2阶。考虑到滞后阶数太多会导致模型过度的参数化,因此本文以SC信息准则为准,...