由于需要探讨他们之间的互动关系,所以需要构造VAR(向量自回归)模型,需要确认最优滞后阶数,根据AIC、SC、LR等指标可以确认,这个可以用过Eviews确认,建立VAR模型的目的是为了确认最优滞后阶数,再之后就进行格兰杰因果检验,进行格兰杰因果检验目的是为了经济变量在时序上的影响次序,在进行格兰杰因果检验时,需要选择滞后阶数,...
数据处理：在获取数据后，需进行清洗、整理等预处理工作，以确保数据的可用性。平稳性检验：使用ADF、KPSS、PP等指标进行平稳性检验，常用软件包括Eviews、Oxmetric、STATA、R、Matlab、Python等。若数据不平稳，需进行差分处理，但需谨慎考虑差分后的经济含义。三、TVPVAR模型的构建与应用 模型构建：在VAR...
时间序列分析的第一步是进行单位根检验，判断数据的平稳性。常用指标包括ADF、KPSS、PP等。使用Eviews等软件进行分析时，需注意软件提供的1%和5%的临界值基于t分布，与实际的tau分布不符，因此在进行比较时应参考Mackinnon（1991）的文献进行查表。构造VAR模型探讨变量间的互动关系，确认最优滞后阶数，常用...
1.时间序列数据的建模前的预处理（季节调整、标准化等Eviews使用问题）2.宏观日周月季度数据下载（有数...
接着,我们利用Eviews软件对VAR模型进行了估计。根据估计结果,我们可以得出以下 美联储加息对人民币汇率具有显著的负面影响。当美联储加息时,人民币对美元的汇率会下跌。这是因为加息使得美元的收益率增加,从而吸引了更多的资本流向美国,导致美元升值,人民币相对贬值。 中国GDP对人民币汇率也有一定的影响。随着中国经济...
文章首先从理论上厘清短期国际资本流动、汇率预期、外汇干预的联动关系，然后运用ＳＶ－ＴＶＰ－ＶＡＲ模型实证分析了２００６年１０月至２０１９年９月三者之间的动态关系。研究发现，短期国际资本流动与汇率预期、短期国际资本流动与外汇干预的时变影响系数为正，且短期国际资本流动与外汇干预的时变影响系数较大，汇率...
数据处理后，需进行平稳性检验，常用指标包括ADF、KPSS、PP等，检验软件有Eviews、Oxmetric、STATA、R、Matlab、Python等。若数据不平稳，需进行差分处理，但需考虑经济含义。研究中，构建VAR（向量自回归）模型以探讨变量间的互动关系。通过AIC、SC、LR等指标确认最优滞后阶数，格兰杰因果检验则帮助理解经济...
服务内容涵盖时间序列数据的预处理，包括季节调整和标准化等，以及Eviews软件使用中遇到的难题。能够协助下载宏观日、周、月、季度数据，利用现有数据库资源，解决数据获取问题。对于模型代码的一般性修改，提供技术支持，力所能及地解决问题。解析实证结果，包括MCMC表、脉冲反应图等，帮助理解分析过程。提供...
基于以上分析,本研究的边际贡献主要如下:首先,以Eviews软件估计出 的日度远期汇率收益率方差为基础,采用MI-TVP-SV-VAR模型估计汇率预期不 确定性的权重,将标准差与权重进行加总得到FTV-EREU指数,拓展了汇率预 期不确定性的估计方法。其次,通过关键事件分析、有效性分析、相关性分析 以及格兰杰因果检验等方法,证明了...
货币政策、投资者情绪与票据利率波动 ———基于TVP-SV-VAR 模型 朱茜月王绪刚 （珠海华润银行股份有限公司资金运营中心 广东 深圳518000）一、引言 2021年以来，中国经济复苏进程表现为“前高 后低、动力不足”[1]，国内疫情反复致使经济复苏进 程延续放缓。在“稳增长”的压力下，国内政策利率频频下调，但银行信贷...