VAR模型的Eviews操作 平时学习的模型太多啦,记录一下,以免以后用的时候不会了 一、数据的选取 1、 最好在5个变量内 2、 参数个数=变量数的平方*滞后阶数 二、 数据的导入 1、 New—workfile 2、 Workfile:wor… Rosanna R 语言空间建模 (spatial modeling):以 Calcium data 为例 涂零测试打开...
服务内容涵盖时间序列数据的预处理，包括季节调整和标准化等，以及Eviews软件使用中遇到的难题。能够协助下载宏观日、周、月、季度数据，利用现有数据库资源，解决数据获取问题。对于模型代码的一般性修改，提供技术支持，力所能及地解决问题。解析实证结果，包括MCMC表、脉冲反应图等，帮助理解分析过程。提供...
货币政策、投资者情绪与票据利率波动 ———基于TVP-SV-VAR 模型 朱茜月王绪刚 （珠海华润银行股份有限公司资金运营中心 广东 深圳518000）一、引言 2021年以来，中国经济复苏进程表现为“前高 后低、动力不足”[1]，国内疫情反复致使经济复苏进 程延续放缓。在“稳增长”的压力下，国内政策利率频频下调，但银行信贷...
基于以上分析,本研究的边际贡献主要如下:首先,以Eviews软件估计出 的日度远期汇率收益率方差为基础,采用MI-TVP-SV-VAR模型估计汇率预期不 确定性的权重,将标准差与权重进行加总得到FTV-EREU指数,拓展了汇率预 期不确定性的估计方法。其次,通过关键事件分析、有效性分析、相关性分析 以及格兰杰因果检验等方法,证明了...
在运用SVAR模型SV—TVP—SVAR模型时需注意,SVAR模型的变量选取和排序需要基于一定的理论机制,具有一定的主观性。在确定变量传导机制后,需进行平稳性检验,避免模型伪回归的出现SV—TVP—SVAR模型使用MCMC(马尔科夫链蒙特卡洛算法)进行参数估计,而传统的SVAR模型使用最小二乘估计或最大似然估计容易引起参数估计过度识别,...
文章首先从理论上厘清短期国际资本流动、汇率预期、外汇干预的联动关系，然后运用ＳＶ－ＴＶＰ－ＶＡＲ模型实证分析了２００６年１０月至２０１９年９月三者之间的动态关系。研究发现，短期国际资本流动与汇率预期、短期国际资本流动与外汇干预的时变影响系数为正，且短期国际资本流动与外汇干预的时变影响系数较大，汇率...
新疆大学学报(哲学·人文社会科学版)JournalofXinjiangUniversity(Philosophy,Humanities&SocialScience)2016年1月第44卷第1期Jan.,2016Vol.44,No.1我国债券市场时变财富效应研究——基于TVP-SV-VAR模型的一个经验分析*周德才,张慧,江云,何宜庆(南昌大学经济管理学院,江西南昌300031)摘要:目前对财富效应的研究,股市较多,...
对此有论文持相反意见,赵进文和张敬思(2013)运用VAR模型实证发现,人民币升值会导致短期国际资本获利流出,引发股票价格下跌后引发短期资本继续流出。钱晓霞和王维安(2016)利用TVP-SV-VAR模型实证了随着中国金融开放持续推进,人民币汇率波动对短期资本流动规模的冲击正在不断增强。有研究指出,中...
两端计算方差可得yi的方差是由扰动项的方差加和得到的,具体过程可以看看高铁梅的《计量经济分析方法与建模:EViews应用及实例》。 三、TVP-SV-VAR模型 TVP-SV-VAR模型的全称是Time Varying Parameter-Stochastic Volatility-Vector Auto Regression,从名称也可以看出,相比VAR模型,TVP-SV-VAR模型多了时变参数和随机波动两...
本文基于VAR模型,使用Eviews 8.0软件的Lag Order Selection Criteria进行检验,来确定TVPSV-VAR模型最优滞后阶数。从检验的具体结果来看,按照AIC判断标准,TVP-SV-VAR模型的最优滞后阶数是4阶,按照SC判断标准,TVP-SVVAR模型的最优滞后阶数是2阶。考虑到滞后阶数太多会导致模型过度的参数化,因此本文以SC信息准则为准,...