newey2ln_ttf_volnordstream_annnordstream_nordstream_2_01ln_nbp_volln_nymex_volln_wrei_volln_gold_volln_vix_vol,lag(2)forceoutreg2usingttf_vol.xls,replacectitle(ttf_vol_newey)setseed12345generatey=runiform()generatez=runiform()localstate=c(rngstate)setrngstate`state'sqregln_ttf_volnordstrea...
stata newey-west用法 Stata中的newey-west命令用于进行异方差性和自相关性鲁棒的标准误估计。它适用于多种经济计量模型,例如普通最小二乘法(OLS)回归、面板数据模型和时间序列模型。 该命令的基本语法如下: ``` newey [options] depvar [indepvars] if in weight, lag(integers) [vce(hac_options)] ``` ...
(1)newey 命令结果 (2)newey_r2 指定 lag (3)newey_r2 不指定 lag (4)结果导出 Stata 自带的 Newey-West 命令 newey 无法导出 R2 和 R2_a,事实上它的 R2 和 OLS 是一样的。所以我做了一个命令方便reg2docx导出 R2 1. 自定义命令 cap program drop newey_r2 program define newey_r2, eclass synt...
在Stata中进行统计分析时,我们经常要用到t值,而其中的一个常用方法就是Newey-West估计法。 本文将以中括号为主题,详细介绍Newey-West估计法在Stata中计算t值的步骤。 第一步:数据准备 在使用Newey-West估计法计算t值之前,需要先准备好所需的数据。可以通过读取外部文件或手动输入数据来完成数据准备阶段。在Stata中...
为了解决这些问题,新鲜度调整估计法(Newey-West estimator)应运而生。本文将介绍新鲜度调整估计法的原理,并使用Stata软件进行实践演示。 一、新鲜度调整估计法原理: 新鲜度调整估计法是一种在计量经济学中广泛使用的参数估计方法。它能够有效地处理时间序列数据中存在的问题,如自相关和异方差。新鲜度调整估计法的基本...
Stata 的内置 Newey-West 功能 newey 在输出R2和R2_a方面存在局限性，其R2值与OLS的计算一致。为了解决这个问题，我开发了一个实用命令reg2docx，专门用于导出R2。首先，你需要创建一个名为newey_r2.ado的自定义脚本，将相关代码复制到txt文件中，将其存放在plus文件夹的n子文件夹中，或者更方便的是...
本文将一步一步介绍如何使用Stata进行Newey-West估计和Bootstrap方法。 首先,我们需要了解Newey-West估计方法的理论基础。在时间序列数据分析中,时间上的自相关会导致OLS估计的标准误增大,从而估计结果不准确。Newey-West估计法通过引入自相关项的权重矩阵,对标准权值进行调整,从而得到更准确的估计结果。同时,Newey-West...
在Stata软件中,可以通过bootstrap命令进行Newey-West类估计。 Newey-West估计法是回归分析中一种强大的工具,因为它可以提供在异方差和自相关存在的情况下,参数估计的一致和有效性。现在让我们一步一步地解释如何使用Stata软件进行Newey-West估计。 首先,我们需要导入所需的数据集。可以使用命令"use"或"import"加载数据...
newey-west估计法stata boostrap -回复 什么是新耐西估计法(neweywest估计法)? 新耐西估计法(Newey-West estimation)是一种基于回归分析的统计学方法,用于纠正异方差(heteroscedasticity)和自相关(autocorrelation)的问题。它被广泛应用于经济学和金融学领域。在Stata软件中,可以使用bootstrapping方法来进行新耐西估计法的...
使用Newey-West估计法可以分为以下几个步骤: 步骤一:运行OLS回归模型 首先,我们需要运行最基本的OLS回归模型,获取标准OLS估计量的系数和标准误差。这个步骤并不需要使用Newey-West估计法。 步骤二:检验异方差性和自相关性 下一步,我们需要检验标准OLS模型中是否存在异方差性和自相关性。异方差性可以通过图形检验、Bre...