为了解决这些问题,新鲜度调整估计法(Newey-West estimator)应运而生。本文将介绍新鲜度调整估计法的原理,并使用Stata软件进行实践演示。 一、新鲜度调整估计法原理: 新鲜度调整估计法是一种在计量经济学中广泛使用的参数估计方法。它能够有效地处理时间序列数据中存在的问题,如自相关和异方差。新鲜度调整估计法的基本...
newey2ln_ttf_volnordstream_annnordstream_nordstream_2_01ln_nbp_volln_nymex_volln_wrei_volln_gold_volln_vix_vol,lag(2)forceoutreg2usingttf_vol.xls,replacectitle(ttf_vol_newey)setseed12345generatey=runiform()generatez=runiform()localstate=c(rngstate)setrngstate`state'sqregln_ttf_volnordstrea...
除了上述基本用法,还有一些其他可选参数,可以根据具体需求进行调整。 例如,可以使用以下命令对OLS回归进行Newey-West标准误估计: ``` reg y x1 x2, vce(hac) ``` 这将对变量y和x1、x2进行OLS回归估计,并使用Newey-West方法计算标准误。 需要注意的是,Newey-West估计涉及对异方差-自相关条件进行修正,可能会增...
Stata 自带的 Newey-West 命令 newey 无法导出 R2 和 R2_a,事实上它的 R2 和 OLS 是一样的。所以我做了一个命令方便reg2docx导出 R2 1. 自定义命令 cap program drop newey_r2 program define newey_r2, eclass syntax varlist [if] [in], [lag(string) otheropt(string)] marksample touse qui cou...
newey 因变量 自变量,lag()
在Stata软件中,可以通过bootstrap命令进行Newey-West类估计。 Newey-West估计法是回归分析中一种强大的工具,因为它可以提供在异方差和自相关存在的情况下,参数估计的一致和有效性。现在让我们一步一步地解释如何使用Stata软件进行Newey-West估计。 首先,我们需要导入所需的数据集。可以使用命令"use"或"import"加载数据...
Newey-West估计法是一种用于解决回归模型中存在异方差性和自相关性问题的方法。它通过调整标准OLS估计量的标准误,提高了估计结果的准确性和可靠性。使用Newey-West估计法需要经过一系列步骤,包括运行OLS回归模型、检验异方差性和自相关性、计算异方差-自相关稳健标准误差、计算Newey-West估计量以及进行推断检验。Newey-...
本文将一步一步介绍如何使用Stata进行Newey-West估计和Bootstrap方法。 首先,我们需要了解Newey-West估计方法的理论基础。在时间序列数据分析中,时间上的自相关会导致OLS估计的标准误增大,从而估计结果不准确。Newey-West估计法通过引入自相关项的权重矩阵,对标准权值进行调整,从而得到更准确的估计结果。同时,Newey-West...
Stata 的内置 Newey-West 功能 newey 在输出R2和R2_a方面存在局限性，其R2值与OLS的计算一致。为了解决这个问题，我开发了一个实用命令reg2docx，专门用于导出R2。首先，你需要创建一个名为newey_r2.ado的自定义脚本，将相关代码复制到txt文件中，将其存放在plus文件夹的n子文件夹中，或者更方便的是...
在Stata中进行统计分析时,我们经常要用到t值,而其中的一个常用方法就是Newey-West估计法。 本文将以中括号为主题,详细介绍Newey-West估计法在Stata中计算t值的步骤。 第一步:数据准备 在使用Newey-West估计法计算t值之前,需要先准备好所需的数据。可以通过读取外部文件或手动输入数据来完成数据准备阶段。在Stata中...