示例代码 newey2ln_ttf_volnordstream_annnordstream_nordstream_2_01ln_nbp_volln_nymex_volln_wrei_volln_gold_volln_vix_vol,lag(2)forceoutreg2usingttf_vol.xls,replacectitle(ttf_vol_newey)setseed12345generatey=runiform()generatez=runiform()localstate=c(rngstate)setrngstate`state'sqregln_ttf_vo...
Stata 自带的 Newey-West 命令 newey 无法导出 R2 和 R2_a,事实上它的 R2 和 OLS 是一样的。所以我做了一个命令方便reg2docx导出 R2 1. 自定义命令 cap program drop newey_r2 program define newey_r2, eclass syntax varlist [if] [in], [lag(string) otheropt(string)] marksample touse qui cou...
stata newey-west用法 Stata中的newey-west命令用于进行异方差性和自相关性鲁棒的标准误估计。它适用于多种经济计量模型,例如普通最小二乘法(OLS)回归、面板数据模型和时间序列模型。 该命令的基本语法如下: ``` newey [options] depvar [indepvars] if in weight, lag(integers) [vce(hac_options)] ``` ...
在使用Newey-West估计法计算t值之前,需要先进行OLS回归。OLS(Ordinary Least Squares)回归是一种最小二乘法回归,常用于解决线性回归问题。在Stata中,可以使用`regress`命令进行OLS回归。确保使用正确的命令,并检查回归结果是否符合预期。 第五步:应用Newey-West估计法 在进行OLS回归之后,我们可以使用Newey-West估计法计...
在Stata软件中,可以通过bootstrap命令进行Newey-West类估计。 Newey-West估计法是回归分析中一种强大的工具,因为它可以提供在异方差和自相关存在的情况下,参数估计的一致和有效性。现在让我们一步一步地解释如何使用Stata软件进行Newey-West估计。 首先,我们需要导入所需的数据集。可以使用命令"use"或"import"加载数据...
通过上述步骤,我们可以使用Bootstrap方法进行假设检验和置信区间的构造,从而对Newey-West估计结果进行统计推断。 总之,新哈维-韦斯特估计法是一种用于计量经济学中的假设检验和置信区间构造的方法,通过克服OLS估计法在面对自相关或异方差时的缺陷,提供了更准确和稳健的估计结果。在Stata中,我们可以使用`newey`命令进行Newe...
面板数据协整检验 当时间序列的均值或方差随时间而变化时,我们称其为非平稳序列。一些非平稳时间序列是平稳的如果你先对它们进行差分。非平稳时间序列有漂移的倾向。协整表示它们在一起徘徊,这意味着在序列之间存在长期均衡关系。在Stata中,我们可以使用xtcointtest命令检验协整。
其基本命令是 prais var1 var2 var3, corc (2) Newey-West standard errors 其基本命令是 newey var1 var2 var3, lag(3) 其中,lag(3)意思是对三阶序列相关性问题进行处理;如果需要对p 阶序列相关性问题进行处理,则为lag(p) t因变量,g,f...
为了解决这些问题,新鲜度调整估计法(Newey-West estimator)应运而生。本文将介绍新鲜度调整估计法的原理,并使用Stata软件进行实践演示。 一、新鲜度调整估计法原理: 新鲜度调整估计法是一种在计量经济学中广泛使用的参数估计方法。它能够有效地处理时间序列数据中存在的问题,如自相关和异方差。新鲜度调整估计法的基本...
最直观的检验方式是通过观察残差分布,其基本步骤是在跑完回归之后,直接输入 Predict error, stdp 这样就得到了残差值;然后输入命令: plot error n 会得到一个error 随n 变化的一个散点图。 D-W检验——对一阶自相关问题的检验: D-W检验是对一阶自相关问题的常用检验方法,但是如果实际问题中存在高阶序列相关...