local wind2 wd_n wd_nne wd_ne wd_ene wd_e wd_ese wd_se wd_sse wd_s wd_ssw wd_sw wd_wsw wd_w wd_wnw wd_nw wd_nnw xi: newey2 solar sd precip temp temp2 ws stime stime2 cloud i.month i.day i.hour (pm10= `wind2') if sd>0, lag(13) t(time) first force *Wu-Haus...
(1)newey 命令结果 (2)newey_r2 指定 lag (3)newey_r2 不指定 lag (4)结果导出 Stata 自带的 Newey-West 命令 newey 无法导出 R2 和 R2_a,事实上它的 R2 和 OLS 是一样的。所以我做了一个命令方便reg2docx导出 R2 1. 自定义命令 cap program drop newey_r2 program define newey_r2, eclass synt...
在Stata中进行统计分析时,我们经常要用到t值,而其中的一个常用方法就是Newey-West估计法。 本文将以中括号为主题,详细介绍Newey-West估计法在Stata中计算t值的步骤。 第一步:数据准备 在使用Newey-West估计法计算t值之前,需要先准备好所需的数据。可以通过读取外部文件或手动输入数据来完成数据准备阶段。在Stata中...
``` reg y x1 x2, vce(hac) ``` 这将对变量y和x1、x2进行OLS回归估计,并使用Newey-West方法计算标准误。 需要注意的是,Newey-West估计涉及对异方差-自相关条件进行修正,可能会增大标准误,从而导致对系数的显著性判断发生变化。因此,在使用Newey-West方法时,应谨慎解释和解读回归结果。©...
为了解决这些问题,新鲜度调整估计法(Newey-West estimator)应运而生。本文将介绍新鲜度调整估计法的原理,并使用Stata软件进行实践演示。 一、新鲜度调整估计法原理: 新鲜度调整估计法是一种在计量经济学中广泛使用的参数估计方法。它能够有效地处理时间序列数据中存在的问题,如自相关和异方差。新鲜度调整估计法的基本...
首先,我们需要了解Newey-West估计方法的理论基础。在时间序列数据分析中,时间上的自相关会导致OLS估计的标准误增大,从而估计结果不准确。Newey-West估计法通过引入自相关项的权重矩阵,对标准权值进行调整,从而得到更准确的估计结果。同时,Newey-West估计法还可以考虑异方差的问题,通过加权协方差矩阵的方法,进一步提高了估...
在Stata软件中,可以通过bootstrap命令进行Newey-West类估计。 Newey-West估计法是回归分析中一种强大的工具,因为它可以提供在异方差和自相关存在的情况下,参数估计的一致和有效性。现在让我们一步一步地解释如何使用Stata软件进行Newey-West估计。 首先,我们需要导入所需的数据集。可以使用命令"use"或"import"加载数据...
使用Newey-West估计法可以分为以下几个步骤: 步骤一:运行OLS回归模型 首先,我们需要运行最基本的OLS回归模型,获取标准OLS估计量的系数和标准误差。这个步骤并不需要使用Newey-West估计法。 步骤二:检验异方差性和自相关性 下一步,我们需要检验标准OLS模型中是否存在异方差性和自相关性。异方差性可以通过图形检验、Bre...
Stata 的内置 Newey-West 功能 newey 在输出R2和R2_a方面存在局限性，其R2值与OLS的计算一致。为了解决这个问题，我开发了一个实用命令reg2docx，专门用于导出R2。首先，你需要创建一个名为newey_r2.ado的自定义脚本，将相关代码复制到txt文件中，将其存放在plus文件夹的n子文件夹中，或者更方便的是...
以下是一步一步的指导,展示如何在Stata中使用bootstrap功能进行neweywest估计: 步骤1:准备数据 首先,我们需要准备一个包含我们想要估计的变量和其他可能的控制变量的数据集。确保数据集中没有缺失值或异常值,并且已经按照正确的顺序排列。 步骤2:设置bootstrap参数 使用Stata中的bootstrap命令来设置bootstrap的参数。例如...