newey2 ln_ttf_vol nordstream_ann nordstream_ nordstream_2_01 ln_nbp_vol ln_nymex_vol ln_wrei_vol ln_gold_vol ln_vix_vol, lag(2) force outreg2 using ttf_vol.xls,replace ctitle (ttf_vol_newey) set seed 12345 gene
在Stata中进行统计分析时,我们经常要用到t值,而其中的一个常用方法就是Newey-West估计法。 本文将以中括号为主题,详细介绍Newey-West估计法在Stata中计算t值的步骤。 第一步:数据准备 在使用Newey-West估计法计算t值之前,需要先准备好所需的数据。可以通过读取外部文件或手动输入数据来完成数据准备阶段。在Stata中...
``` reg y x1 x2, vce(hac) ``` 这将对变量y和x1、x2进行OLS回归估计,并使用Newey-West方法计算标准误。 需要注意的是,Newey-West估计涉及对异方差-自相关条件进行修正,可能会增大标准误,从而导致对系数的显著性判断发生变化。因此,在使用Newey-West方法时,应谨慎解释和解读回归结果。©...
首先，你需要创建一个名为newey_r2.ado的自定义脚本，将相关代码复制到txt文件中，将其存放在plus文件夹的n子文件夹中，或者更方便的是放到person文件夹，但需在profile.do文件中进行配置。以下是使用方法:使用内置的newey命令后，若想导出R2，你需要借助新创建的newey_r2命令。调用newey_r2时，需要指定...
Stata 自带的 Newey-West 命令newey 无法导出 R2 和R2_a,事实上它的 R2 和 OLS 是一样的。所以我做了一个命令方便 reg2docx 导出R2 1. 自定义命令 cap program drop newey_r2 program define newey_r2, eclass syntax varlist [if] [in], [lag(string) otheropt(string)] marksample touse qui count...
newey 因变量 自变量,lag()
为了解决这些问题,新鲜度调整估计法(Newey-West estimator)应运而生。本文将介绍新鲜度调整估计法的原理,并使用Stata软件进行实践演示。 一、新鲜度调整估计法原理: 新鲜度调整估计法是一种在计量经济学中广泛使用的参数估计方法。它能够有效地处理时间序列数据中存在的问题,如自相关和异方差。新鲜度调整估计法的基本...
首先,我们需要了解Newey-West估计方法的理论基础。在时间序列数据分析中,时间上的自相关会导致OLS估计的标准误增大,从而估计结果不准确。Newey-West估计法通过引入自相关项的权重矩阵,对标准权值进行调整,从而得到更准确的估计结果。同时,Newey-West估计法还可以考虑异方差的问题,通过加权协方差矩阵的方法,进一步提高了估...
经常会遇到的情形是:我们有其他格式的数据,需要导入到 STATA 中进行分析,建议大家此时将其他格式数据复制到分析数据的 怎么在stata中算回归标准误?和调整后的R方(我用的是robust做的回归分析,结果出现一个R方) 在reg y x, robust得到回归结果之后,用display _result(8)或者ereturn list r 猜你关注广告 1第三方...
与上面提到的线性模型一样,稳健标准误在IRF估计中往往很重要。稳健标准误和 Newey-West 标准误是可用的。 IRFS 的局部投影提供了基于向量自回归(VAR)模型的 IRFS 的替代方案。局部投影不受模型约束;因此,它们提供了更灵活的 IRF 系数。局部投影也允许更容易的假设检验。