stata newey-west用法 Stata中的newey-west命令用于进行异方差性和自相关性鲁棒的标准误估计。它适用于多种经济计量模型,例如普通最小二乘法(OLS)回归、面板数据模型和时间序列模型。 该命令的基本语法如下: ``` newey [options] depvar [indepvars] if in weight, lag(integers) [vce(hac_options)] ``` ...
本文将一步一步介绍如何使用Stata进行Newey-West估计和Bootstrap方法。 首先,我们需要了解Newey-West估计方法的理论基础。在时间序列数据分析中,时间上的自相关会导致OLS估计的标准误增大,从而估计结果不准确。Newey-West估计法通过引入自相关项的权重矩阵,对标准权值进行调整,从而得到更准确的估计结果。同时,Newey-West...
在Stata软件中,我们可以使用“newey”命令来进行Newey-West估计。这个命令有几个主要的选项,包括几个滞后阶数、滞后阶数的权重矩阵以及是否进行HAC(异方差和自相关一致)标准误的校正。我们可以根据具体的数据特点选择适当的选项。 除了Newey-West估计法,我们还可以使用bootstrapping方法来检验估计结果的稳健性。Bootstrappi...
而在Stata软件中,利用Newey命令可以进行Newey-West方差修正,而在使用Newey命令时,需要选择合适的滞后阶数来进行修正。本文将对Stata中Newey-West方差修正的滞后阶数选择标准进行详细介绍。 二、滞后阶数选择标准的原理 在Stata中,Newey命令需要指定一个滞后阶数的参数,这一参数决定了方差的修正程度。滞后阶数选择的原则是...
Newey-West估计法是一种用于解决回归模型中存在异方差性和自相关性问题的方法。它通过调整标准OLS估计量的标准误,提高了估计结果的准确性和可靠性。使用Newey-West估计法需要经过一系列步骤,包括运行OLS回归模型、检验异方差性和自相关性、计算异方差-自相关稳健标准误差、计算Newey-West估计量以及进行推断检验。Newey-...
在Stata中进行OLS估计,但提供Newey-West稳健标准误。对应的命令是: newey y x1 x2 x3, lags(p) A、正确 B、错误 点击查看答案手机看题 你可能感兴趣的试题 多项选择题 拍卖主体主要包括 A.竞买人 B.买受人 C.委托人 D.拍卖人 点击查看答案手机看题 单项选择题 以下表达式是十六进制整数的选项是: A. ...
在Stata 中进行OLS 估计,但提供Newey-West 标准误,可输入命令A.newey y x1 x2 x3,lag(p)B.reg y x1 x2 x3,hac lag(p)C.hac y x1 x2 x3,lag(p)D.newey y x1 x2 x3 lag(p),robust的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,
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学过计量的人都知道著名的Newey-West Estimator,就是由Newey教授共同提出的。在 Stata中有专门一个命令 “newey y x1 x2 x3”,可进行OLS回归,并提供在异方差与自相关情况下依然成立的HAC标准误(Heteroskedasticity andAutocorrelationConsistent Standard Errors)。但其实,这只是Newey的诸多贡献之一。
你可以查newey那篇文献，不是你说的那就检验自相关回归时调整标准误，才是neweywest的方法。你可以看计量经济学教科书stata有newey命令，引用就是你说的那篇文献