5️⃣ 生成交易信号 🚦 当价差大于阈值时,我们做空配对(卖出股票对);当价差小于阈值时,我们做多配对(买入股票对)。📢 6️⃣ 计算每日收益 📅💸 我们根据每日的交易信号和股票对的收益率计算每日收益。💰 7️⃣ 计算累积收益 🚀 通过每日收益,我们可以计算出配对交易策略的累积收益。🌈 8️...
我们将讨论的交易策略之一称为 配对交易。 配对交易 配对交易是_均值回归的_一种形式 ,具有始终对冲市场波动的独特优势。该策略基于数学分析。 原理如下。假设您有一对具有某种潜在经济联系的证券 X 和 Y。一个例子可能是生产相同产品的两家公司,或一条供应链中的两家公司。如果我们可以用数学模型对这种经济联系进行...
代码示例:配对交易的基本流程 下面是一个简单的Python示例,演示如何应用配对交易策略进行简单的回测: importpandasaspdimportnumpyasnpimportmatplotlib.pyplotaspltimportstatsmodels.apiassm# 生成两个高度相关的随机数据作为示例np.random.seed(0)n=100stock_A=np.random.normal(0,1,n).cumsum()+100stock_B=stock_...
5. 实施交易 在实际交易中,你可能会使用更复杂的条件判断。这是基于信号生成交易的简单策略: # 初始化资金capital=10000position_a=0position_b=0foriinrange(len(spread)):ifbuy_signal[i]:position_a+=asset_a[i]position_b-=asset_b[i]capital-=0# 考虑交易成本elifsell_signal[i]:position_a-=asset...
一、配对交易介绍 配对交易是一种数学交易策略,本质上是通过两只股票具有协整性,具有的差价(spread)变化来套利的方法。 基本原理 配对交易的基本原理是,两个公司的股票的走势虽然会在中间偏离,但最终都会趋于一致,这种性质就叫协整性。两家公司的股票的差价始终会围绕着一个均值在波动。我们用s1和s2来表达两家公司的股...
最重要的是,Python 可以帮助我们利用许多不同的交易策略,这些策略(没有它)将很难用手或电子表格进行分析。我们将讨论的交易策略之一称为 配对交易。 配对交易 配对交易是_均值回归的_一种形式 ,具有始终对冲市场波动的独特优势。该策略基于数学分析。 原理如下。假设您有一对具有某种潜在经济联系的证券 X 和 Y。
最重要的是,Python 可以帮助我们利用许多不同的交易策略,这些策略(没有它)将很难用手或电子表格进行分析。我们将讨论的交易策略之一称为配对交易。 配对交易 配对交易是均值回归的一种形式 ,具有始终对冲市场波动的独特优势。该策略基于数学分析。 原理如下。假设您有一对具有某种潜在经济联系的证券 X 和 Y。一个...
最重要的是,Python 可以帮助我们利用许多不同的交易策略,这些策略(没有它)将很难用手或电子表格进行分析。我们将讨论的交易策略之一称为 配对交易。 配对交易 配对交易是均值回归的一种形式 ,具有始终对冲市场波动的独特优势。该策略基于数学分析。 原理如下。假设您有一对具有某种潜在经济联系的证券 X 和 Y。一个...
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最重要的是,Python 可以帮助我们利用许多不同的交易策略,这些策略(没有它)将很难用手或电子表格进行分析。我们将讨论的交易策略之一称为 配对交易。 配对交易 配对交易是_均值回归的_一种形式 ,具有始终对冲市场波动的独特优势。该策略基于数学分析。 原理如下。假设您有一对具有某种潜在经济联系的证券 X 和 Y。