💹 5️⃣ 生成交易信号 🚦 当价差大于阈值时,我们做空配对(卖出股票对);当价差小于阈值时,我们做多配对(买入股票对)。📢 6️⃣ 计算每日收益 📅💸 我们根据每日的交易信号和股票对的收益率计算每日收益。💰 7️⃣ 计算累积收益 🚀 通过每日收益,我们可以计算出配对交易策略的累积收益。🌈 ...
3. 选择配对 我们需要选择一对相关性较强的资产。在这里,我们已经计算了相关系数,接下来可以手动选择(例如,AAPL 和 MSFT)。 4. 回测策略 我们可以设置一个简单的交易信号,例如,当资产 A 相对资产 B 的价格差异超过某个阈值时,进行买入和卖出操作。 importnumpyasnp# 计算价差spread=asset_a-asset_b# 设置阈值...
代码示例:配对交易的基本流程 下面是一个简单的Python示例,演示如何应用配对交易策略进行简单的回测: importpandasaspdimportnumpyasnpimportmatplotlib.pyplotaspltimportstatsmodels.apiassm# 生成两个高度相关的随机数据作为示例np.random.seed(0)n=100stock_A=np.random.normal(0,1,n).cumsum()+100stock_B=stock_...
我们将讨论的交易策略之一称为 配对交易。 配对交易 配对交易是均值回归的一种形式 ,具有始终对冲市场波动的独特优势。该策略基于数学分析。 原理如下。假设您有一对具有某种潜在经济联系的证券 X 和 Y。一个例子可能是生产相同产品的两家公司,或一条供应链中的两家公司。如果我们可以用数学模型对这种经济联系进行建模...
最重要的是,Python 可以帮助我们利用许多不同的交易策略,这些策略(没有它)将很难用手或电子表格进行分析。我们将讨论的交易策略之一称为配对交易。 配对交易 配对交易是均值回归的一种形式 ,具有始终对冲市场波动的独特优势。该策略基于数学分析。 原理如下。假设您有一对具有某种潜在经济联系的证券 X 和 Y。一个...
最重要的是,Python 可以帮助我们利用许多不同的交易策略,这些策略(没有它)将很难用手或电子表格进行分析。我们将讨论的交易策略之一称为配对交易。 配对交易 配对交易是均值回归的一种形式 ,具有始终对冲市场波动的独特优势。该策略基于数学分析。 原理如下。假设您有一对具有某种潜在经济联系的证券 X 和 Y。一个...
df['配对策略']=0.5*(df['position1'].shift(1)*df['茅台'])+0.5*(df['position2'].shift(1)*df['五粮液']) df[['茅台','五粮液','配对策略']].dropna().cumsum().apply(np.exp).plot(figsize=(10,5)) plt.title('配对策略累计收益率') ...
在实施配对交易策略之前,首先需要获取相关的证券或资产的历史价格数据。Python中有多个库可以用来获取金融数据,比如pandas_datareader、yfinance等。 以下是使用pandas_datareader库获取股票价格数据的示例代码: importpandas_datareaderaspdr # 设置数据源和时间范围 data_source='yahoo' start_date='2010-01-01' end_...
最重要的是,Python 可以帮助我们利用许多不同的交易策略,这些策略(没有它)将很难用手或电子表格进行分析。我们将讨论的交易策略之一称为 配对交易。 配对交易 配对交易是_均值回归的_一种形式 ,具有始终对冲市场波动的独特优势。该策略基于数学分析。 原理如下。假设您有一对具有某种潜在经济联系的证券 X 和 Y。
最重要的是,Python 可以帮助我们利用许多不同的交易策略,这些策略(没有它)将很难用手或电子表格进行分析。我们将讨论的交易策略之一称为 配对交易。 配对交易 配对交易是_均值回归的_一种形式 ,具有始终对冲市场波动的独特优势。该策略基于数学分析。 原理如下。假设您有一对具有某种潜在经济联系的证券 X 和 Y。