vn.py是一套基于Python的开源量化交易系统开发框架,于2015年1月正式发布,在开源社区6年持续不断的贡献下一步步成长为全功能量化交易平台,目前国内外金融机构用户已经超过500家,包括:私募基金、证券自营和资管、期货资管和子公司、高校研究机构、自营交易公司、交易所、Token Fund等。
1. 一个C++ API的封装框架，国内绝大部分交易API都是C++的，手动写python封装非常繁琐（不难），...
freqtrade(github项目地址)是github上Top1000的开源项目,有25.4k的star。只需要根据要求实现一个策略文件放到对应的文件夹下面,设置好配置文件,就可以进行回测,运行策略。这个框架还提供了一个TG的UI界面,以及一个网页版本的UI界面用于监控策略和控制,另外还支持机器学习方法做数据分析和策略优化,详情可以在代码仓库中看到...
介绍:一个事件驱动股票策略量化回测框架,由Quantopian开源,目前国内的很多Python编程语言的在线量化回测平台都是以zipline为模板开发应用的。 QuantSoftware Toolkit 介绍:QSToolKit(QSTK)是一个基于Python的开源软件框架,旨在支持组合构建和管理。 为金融学生、计算机学生和具有编程经验的量化分析师建立QSToolKit。支持建模分...
vn.py是一套基于Python的开源量化交易程序开发框架,起源于国内私募的自主量化交易系统。2015年初项目启动时只是单纯的交易API接口的Python封装。随着业内关注度的上升和社区不断的贡献,目前已经一步步成长为一套全面的交易程序开发框架,用户群体也日渐多样化,包括私募基金、券商自营和资管、期货资管和子公司、高校研究机构...
整体框架设计类似(底层接口、中层引擎、顶层GUI) 都可以非常方便的开发全自动交易策略 都是开源项目,目前托管在Github上(废话),用户可以根据自己的需求随意定制相关功能 都可以应用于高频交易(毫秒级延迟),不适用于超高频交易(微秒级延迟) 教程说明 本篇教程将会介绍底层接口的开发,后面的若干篇则是关于中层引擎和各种...
基于Backtrader进行量化交易策略(三重滤网)回测 简介 Backtrader是一个开源的Python量化交易回测框架,功能非常强大,主要由以下模块组成。 数据模块 支持多种数据源(Yahoo、Pandas、CSV) 策略模块 封装了功能强大的交易接口,个人只需要实现策略逻辑即可 指标模块
1. 量化交易开源神器 2. 开源的实时协作编辑器 3. Mac 端开源笔记工具 01 开源量化交易平台框架 VNPy 是一个基于 Python 的开源量化交易平台框架,专为开发金融交易应用而设计。 它提供多种功能,包括支持国内外市场的交易接口、量化策略模块(如CTA策略、价差交易等)、算法交易工具、风险管理模块和数据处理接口。此...
Python量化交易开源框架:AmazingQuant 1.简介 开源地址: https://github.com/zhanggao2013/AmazingQuant AmazingQuant是一款基于event-driven的量化回测交易开源框架,下图是总体框架架构。 data_center to_mongoDB 存放行情、财务等各种数据到MongoDB的存储模块...
vn.py是一套基于Python的开源量化交易系统开发框架,于2015年1月正式发布,在开源社区5年持续不断的贡献下一步步成长为全功能量化交易平台,目前国内外金融机构用户已经超过400家,包括:私募基金、证券自营和资管、期货资管和子公司、高校研究机构、自营交易公司、交易所、Token Fund等。