5️⃣ 生成交易信号 🚦 当价差大于阈值时,我们做空配对(卖出股票对);当价差小于阈值时,我们做多配对(买入股票对)。📢 6️⃣ 计算每日收益 📅💸 我们根据每日的交易信号和股票对的收益率计算每日收益。💰 7️⃣ 计算累积收益 🚀 通过每日收益,我们可以计算出配对交易策略的累积收益。🌈 8️...
p-value值为:0.028<0.05,接受原假设。所以残差序列平稳,这两只股票可以配对交易。 下次再更...
大纲 一、配对交易介绍 配对交易是一种数学交易策略,本质上是通过两只股票具有协整性,具有的差价(spread)变化来套利的方法。 基本原理 配对交易的基本原理是,两个公司的股票的走势虽然会在中间偏离,但最终都会趋于一致,这种性质就叫协整性。两家公司的股票的差价始终会围绕着一个均值在波动。我们用s1和s2来表达两家公...
代码示例:配对交易的基本流程 下面是一个简单的Python示例,演示如何应用配对交易策略进行简单的回测: importpandasaspdimportnumpyasnpimportmatplotlib.pyplotaspltimportstatsmodels.apiassm# 生成两个高度相关的随机数据作为示例np.random.seed(0)n=100stock_A=np.random.normal(0,1,n).cumsum()+100stock_B=stock_...
最重要的是,Python 可以帮助我们利用许多不同的交易策略,这些策略(没有它)将很难用手或电子表格进行分析。我们将讨论的交易策略之一称为配对交易。 配对交易 配对交易是均值回归的一种形式 ,具有始终对冲市场波动的独特优势。该策略基于数学分析。 原理如下。假设您有一对具有某种潜在经济联系的证券 X 和 Y。一个...
最重要的是,Python 可以帮助我们利用许多不同的交易策略,这些策略(没有它)将很难用手或电子表格进行分析。我们将讨论的交易策略之一称为配对交易。 配对交易 配对交易是均值回归的一种形式 ,具有始终对冲市场波动的独特优势。该策略基于数学分析。 原理如下。假设您有一对具有某种潜在经济联系的证券 X 和 Y。一个...
在数字资产里基于时间序列的协整关系的配对交易 数据来源:Vitu.AI (一)什么是配对交易? 统计套利之配对交易是一种基于数学分析交易策略,其盈利模式是通过两个标的的差价(spread)来获取,两者的价格走势虽然在中途会有所偏离,但是最终都会趋于一致。 配对交易就是利用这种价格偏离获取收益。具有这种关系的两个标的,在...
最重要的是,Python 可以帮助我们利用许多不同的交易策略,这些策略(没有它)将很难用手或电子表格进行分析。我们将讨论的交易策略之一称为配对交易。 配对交易 配对交易是_均值回归的_一种形式 ,具有始终对冲市场波动的独特优势。该策略基于数学分析。 原理如下。假设您有一对具有某种潜在经济联系的证券 X 和 Y。一...
最重要的是,Python 可以帮助我们利用许多不同的交易策略,这些策略(没有它)将很难用手或电子表格进行分析。我们将讨论的交易策略之一称为配对交易。 配对交易 配对交易是_均值回归的_一种形式 ,具有始终对冲市场波动的独特优势。该策略基于数学分析。 原理如下。假设您有一对具有某种潜在经济联系的证券 X 和 Y。一...
最重要的是,Python 可以帮助我们利用许多不同的交易策略,这些策略(没有它)将很难用手或电子表格进行分析。我们将讨论的交易策略之一称为 配对交易。 配对交易 配对交易是均值回归的一种形式 ,具有始终对冲市场波动的独特优势。该策略基于数学分析。 原理如下。假设您有一对具有某种潜在经济联系的证券 X 和 Y。一个...