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我们将讨论的交易策略之一称为 配对交易。 配对交易 配对交易是_均值回归的_一种形式 ,具有始终对冲市场波动的独特优势。该策略基于数学分析。 原理如下。假设您有一对具有某种潜在经济联系的证券 X 和 Y。一个例子可能是生产相同产品的两家公司,或一条供应链中的两家公司。如果我们可以用数学模型对这种经济联系进行...
# 使用简单的 strydef 进行交易:# 如果窗口长度为0,算法没有意义,退出# 计算滚动平均值和滚动标准差比率 = S1/S2 a1 = rais.rolng zscoe = (ma1 - ma2)/std# 模拟交易# 对于范围内的 i(len(ratios)):# 如果 z-score > 1,则卖空mey += S1[i] - S2[i] * rts[i] cutS2 += raos[i]# ...
最重要的是,Python 可以帮助我们利用许多不同的交易策略,这些策略(没有它)将很难用手或电子表格进行分析。我们将讨论的交易策略之一称为 配对交易。 配对交易 配对交易是_均值回归的_一种形式 ,具有始终对冲市场波动的独特优势。该策略基于数学分析。 原理如下。假设您有一对具有某种潜在经济联系的证券 X 和 Y。
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