💹 5️⃣ 生成交易信号 🚦 当价差大于阈值时,我们做空配对(卖出股票对);当价差小于阈值时,我们做多配对(买入股票对)。📢 6️⃣ 计算每日收益 📅💸 我们根据每日的交易信号和股票对的收益率计算每日收益。💰 7️⃣ 计算累积收益 🚀 通过每日收益,我们可以计算出配对交易策略的累积收益。🌈 ...
p-value值为:0.028<0.05,接受原假设。所以残差序列平稳,这两只股票可以配对交易。