endsamples_mcmc(i)=x_current;end%去除burn-in阶段的样本 discard_ratio=0.15;start_index=floor(n_samples*discard_ratio)+1;samples_mcmc=samples_mcmc(start_index:end,:);%直接抽样方法(逆变换抽样) u=rand(n_samples,1);%生成均匀分布的随机数 samples_direct=-log(u)/lambda;%对于指数分布,逆变换抽...
1 马尔可夫链蒙特卡罗法(MCMC) 1.1 马尔可夫链对于在一个离散状态空间 Ω 上的一个随机变量序列 {X1,X2,⋯} ,若 P(Xt=xt|Xt−1=xt−1,⋯,X1=x1)=P(Xt=xt|Xt−1=xt−1)则它被称作一个马尔可夫链。这里我们只考虑时间齐次的马尔可夫链,即转移概率独立于 t...
马尔科夫链蒙特卡罗方法(Markov Chain Monte Carlo,简称MCMC)是一类通过构造马尔科夫链来进行抽样的算法。MCMC方法的核心思想是将采样过程看作是一个马尔可夫链,其平稳分布即为我们希望抽样的目标分布。 思想柳叶刀:人工智能算法,工程化,前沿技术食用手册14 赞同 · 1 评论文章...
The Python ensemble sampling toolkit for affine-invariant MCMC pythonmcmcmcmc-samplerprobabilistic-data-analysis UpdatedMar 16, 2025 Python owlbarn/owl Sponsor Star1.3k Owl - OCaml Scientific Computing @https://ocaml.xyz machine-learningstatisticsneural-networkoptimizationmatrixlinear-algebraautomatic-different...
马尔可夫链蒙特卡洛(MCMC)算法的产生是为了解决计算机产生随机数的问题。产生的随机数要服从一定的概率分布P(X),当这个目标概率分布不太复杂时,比如均匀分布,计算机可以根据算法产生较好的伪随机数。比较著名的有线性同余随机数生成器(Linear congruential generator, 更加高级的有 Mersenne Twister。但是当这个分布比较复杂...
马尔科夫链蒙特卡洛理论(MCMC)是一种通用的计算方法,通过迭代地对生成的样本进行求和代替复杂的数学推理。比较棘手的问题分析方法通常可以用某种形式的MCMC来解决,即便是高维的问题也同样如此。MCMC的发展可以说是统计学计算方法的最大进步。MCMC是一个非常活跃的研究领域,现在也有一些标准化的技术被广泛应用。我们讨论...
MCMC概述 从名字我们可以看出,MCMC由两个MC组成,即蒙特卡罗方法(Monte Carlo Simulation,简称MC)和马尔科夫链(Markov Chain ,也简称MC)。要弄懂MCMC的原理我们首先得搞清楚蒙特卡罗方法和马尔科夫链的原理。Gibbs采样是蒙特卡洛方法求解过程的一个重要的通用采样方法。 MCMC为谁而生? 蒙特卡罗原来是一个赌场的名称,用它...
2. mcmc*.m - routines to calculate and display summaries of MCMC output 3. other - other useful routines 1. Distribution Function Tools These function help in random number generation and various calculations involving density functions. randrand - randomize both random number chains off the cl...
马尔科夫链蒙特卡洛方法(Markov Chain Monte Carlo),简称MCMC,MCMC算法的核心思想是我们已知一个概率密度函数,需要从这个概率分布中采样,来分析这个分布的一些统计特性,然而这个这个函数非常之复杂,怎么去采样?这时,就可以借助MCMC的思想。 它与变分自编码不同在于:VAE是已知一些样本点,这些样本肯定是来自于同一分布,但是...
MCMC算法深入理解 MCMC(Markov Chain Monte Carlo),即马尔科夫链蒙特卡洛方法,是以马尔科夫平稳状态作为理论基础,蒙特卡洛方法作为手段的概率序列生成技术。 MCMC理论基础 如果转移矩阵为P的马尔科夫链平稳状态和我们研究的概率质量函数(概率密度函数)分布一致,那么我么从任意初始值开始,经过一定次数的概率转以后,后续的...