主要方法包括:广义自回归条件异方差(GARCH族)、随机波动(SV)、极端风险测度(VaR、CVaR、ES)、动态相关(DCC-GARCH)、波动溢出(BEKK)、风险溢出(CoVaR、MES)、系统性风险(SRISK)、跳跃(HARRV)、分形。 3.非线性相关、尾部相关、上下行风险溢出。 主要方法包括:时变动态Copula(DCC、Patton)、藤Vinecopula、条件藤...
2.从波动率的角度,也就是二阶矩的角度。这类方法主要包括一些波动率模型,比如GARCH、SV等,以及DCC时变相关和BEKK、CoVaR等波动溢出模型。 3.从非线性相依结构的角度。这类方法主要包括copula、vinecopula及其时变模型等,风险溢出包括CoVaR、CoES等。 我目前精通以上所有研究方法,若需要帮助交流欢迎私信我。
这类方法主要包括一些波动率模型,比如GARCH、SV等,以及DCC时变相关和BEKK、CoVaR、MES、SRISK等波动风险溢出模型。 3.从非线性相依结构的角度。这类方法主要包括copula、藤vinecopula及其时变动态模型等,风险溢出包括CoVaR、CoES、MES等。 #若需要帮助指导欢迎交流##可留可私# 送TA礼物 1楼2022-01-26 08:38...
#若需要帮助指导可留言或私信# 擅长的CoVaR方法: 1.静态/时变Copula 2.上行/下行Copula 3.静态/时变藤VineCopula 4.GARCH族/DCC-GARCH 5.静态/动态分位数回归 #若需要帮助指导可留言或私信#
2.波动率相关、波动溢出:GARCH族、随机波动SV、极端风险VaR、CVaR、ES、DCC-GARCH动态相关、BEKK波动溢出、CoVaR、MES风险溢出、SRISK系统性风险、HARRV跳跃、分形。 3.非线性相关、尾部相关、上下行风险溢出:时变动态Copula(DCC、Patton)、藤Vinecopula、条件藤Vinecopula、时变混合Copula、上下行时变尾部风险溢出CoVaR...
我精通Copula、CoVaR、Garch、DCC、藤Vine、BEKK、SV、ECM等模型,若需要帮助指导欢迎交流 ZRK 金融经济|数据分析|实证指导1 人赞同了该文章 可以留言或私信 发布于 2021-12-12 10:00 金融学 金融专业 金融数学 赞同18 条评论 分享喜欢收藏申请转载 ...
主要方法包括:时变动态Copula(DCC、Patton)、藤Vinecopula、条件藤Vinecopula、时变混合Copula、上下行时变尾部风险溢出(CoVaR、MES、COES)、系统性风险(SRISK)。 4.间断点、最优权重、套保套利。 主要方法包括:时变相关和风险溢出的间断点(Z检验、贝叶斯诊断)、计算最优投资组合权重(马科维兹)、套利策略、套保绩效...
CoVaR指导(Co..擅长的CoVaR方法如下: 1.静态/时变Copula 2.上行/下行Copula 3.静态/时变藤VineCopula 4.GARCH族/DCC-GARCH 5.静态/动态分位数回归 #若需要帮助指导欢迎交流#
本文从动态视角出发,基于16家商业银行十年的日收盘价数据,通过构建GARCH-DCC-Copula-CoVaR模型刻画了各商业银行与整个银行体系间的动态相依结构,以此为基础进一步测度了各商业银行对银行体系的系统性风险溢出效应.研究发现,近十年来各家商业银行与银行整体间的联动性是增强的,且关联程度普遍受到极端事件的影响,其中国有大...
GJRCopulaΔCoVaR系统性风险考虑到股市系统性风险跨区域溢出问题,构建了多元的DCC-GJR-Copula-CoVaR(Dynamic Conditional Core-lational,DCC;Glosten Jagannathan Runkle,GJR;Copula;Conditional Value at risk,CoVaR)模型,利用两步极大似然法估计模型参数,将31个省(直辖市,自治区)注册上市公司的股价省级综合指数,按照...