基于2015年8月至2020年4月的日交易数据,构建t-Copula-DCC-GARCH模型,实证考察了加密货币与传统金融资产市场的动态相关性以及时变波动性,并结合套期保值理论探究了加密货币对冲传统金融资产的效率,旨在为理性认识加密货币在现代金融资产中的...
加密货币金融资产Copula函数动态相关性对冲本文基于2015年8月至2020年4月的日交易数据,构建t-Copula-DCC-GARCH模型,实证考察比特币,以太坊,瑞波币,标准普尔500指数,COMEX黄金期货,WTI原油期货市场之间的动态相关性以及时变波动性,并结合套期保值理论探究加密货币对冲传统金融资产的效率.研究发现,三种加密货币之间价格波动...
5.GARCH(1,1),MA以及历史模拟法的VaR比较 6.R语言多元COPULA GARCH 模型时间序列预测 7.R语言基于ARMA-GARCH过程的VAR拟合和预测 8.matlab预测ARMA-GARCH 条件均值和方差模型 9.R语言对S&P500股票指数进行ARIMA + GARCH交易策略
Our research employs the DCC-GARCH Copula Model to examine time-varying spillovers and prove interlinkages between the development of AI and green cryptocurrencies in the period from January 1, 2018, to September 8, 2023. Comparing the optimum hedge ratios with the optimal portfolio weights, we ...