由式(1)−(9)可推导出基于DCC-GARCH模型的变量A对变量B的风险溢出效应值: ΔCoVaRq,tB∣A=γtAB(Varq,tA−Var50%,tA) (10) 其中, γtAB=ρtABhtB/htA , ρtAB 表示变量A与变量B的动态相关系数, ΔCoVaRq,tB∣A 表示变量A对变量B的风险贡献程度, htA 和 htB 为基于DCC—GARCH模型计算出的...
2.从波动率的角度,也就是二阶矩的角度。这类方法主要包括一些波动率模型,比如GARCH、SV等,以及DCC时变相关和BEKK、CoVaR等波动溢出模型。 3.从非线性相依结构的角度。这类方法主要包括copula、vinecopula及其时变模型等,风险溢出包括CoVaR、CoES等。 我目前精通以上所有研究方法,若需要帮助交流欢迎私信我。
这类方法主要包括一些波动率模型,比如GARCH、SV等,以及DCC时变相关和BEKK、CoVaR、MES、SRISK等波动风险溢出模型。 3.从非线性相依结构的角度。这类方法主要包括copula、藤vinecopula及其时变动态模型等,风险溢出包括CoVaR、CoES、MES等。 #若需要帮助指导欢迎交流##可留可私# 送TA礼物 1楼2022-01-26 08:38...
#若需要帮助指导可留言或私信# 擅长的CoVaR方法: 1.静态/时变Copula 2.上行/下行Copula 3.静态/时变藤VineCopula 4.GARCH族/DCC-GARCH 5.静态/动态分位数回归 #若需要帮助指导可留言或私信#
各类GARCH|GA..各类GARCH|TGARCH、GJR-GARCH、EGARCH、GARCH-M、GARCH-in-Mean、波动预测、GARCH-DCC、GARCH-BEKK、GARCH-VaR、GARCH-CoVa
1. 保险公司系统性风险溢出效应研究——基于DCC-GARCH-CoVaR模型 [J] . 袁薇 ,王培辉 . 财会月刊:理论版 . 2017,第002期 2. 我国上市商业银行系统性风险溢出效应研究——基于GARCH-Copula-CoVaR模型 [J] . 潘薪宇 . 商展经济 . 2021,第004期 3. 中国上市银行系统性风险溢出效应研究——基于极端分位数...
溢出效应CoVaR模型风险溢出本文选取2007年1月9日~2015年6月30日每日股价指数数据,运用扩展的Co Va R模型测度我国保险公司系统性风险溢出效应。研究表明,我国保险公司间、保险公司和保险业间及保险机构和其他金融机构间存在显著的双向风险溢出,并呈现出非对称性,不同保险机构的风险溢出存在较大差异。2007~2009年、...
主要方法包括:广义自回归条件异方差(GARCH族)、随机波动(SV)、极端风险测度(VaR、CVaR、ES)、动态相关(DCC-GARCH)、波动溢出(BEKK)、风险溢出(CoVaR、MES)、系统性风险(SRISK)、跳跃(HARRV)、分形。 3.非线性相关、尾部相关、上下行风险溢出。 主要方法包括:时变动态Copula(DCC、Patton)、藤Vinecopula、条件藤...
MATLAB-Codes--contagion-DCC-garch-CoVar-ES-DBOPE-SImulation-DATA-Generation-ES-Risk-mgt-VIX 点赞(0) 踩踩(0) 反馈 所需:1 积分 电信网络下载 jk-FinZeOps 2025-03-28 04:09:33 积分:1 OutpatientManagementSystem 2025-03-28 04:01:44 积分:1 ...
金融经管 实证分析代做时间序列分析面板数据分析 dsge模型门槛模型门限模型面板回归 GARCH模型 VAR模型 DCC-GARCH GARCH-BEEK GARCH-MIDAS DCC-GARCHCoVaR GARCH-Copu - 甲骨文数据分析于20240518发布在抖音,已经收获了248个喜欢,来抖音,记录美好生活!